Сравнение IWDL с MUU
IWDL (ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - IWDL tracks the Russell 1000 Value (200%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWDL charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности IWDL и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IWDL
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 31.68%
- 6 месяцев
- 28.86%
- 1 год
- 56.64%
- 3 года*
- 30.66%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 31.07%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWDL и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 0.24% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 14.65% |
Correlation
The correlation between IWDL and MUU is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDL vs. MUU — Ранг доходности на риск
IWDL
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IWDL c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWDL | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.17 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWDL и MUU
Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что больше максимальной просадки MUU в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -26.63% | -11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.84% | +3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.49% | -11.62% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDL и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.38% | 307.99% | -284.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.34% | 307.99% | -277.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.99% | 307.99% | -278.00% |
Сравнение комиссий IWDL и MUU
IWDL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDL и MUU
IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
IWDL and MUU have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWDL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWDL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
MUU has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for IWDL.
IWDL tracks Russell 1000 Value (200%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: UBS and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for IWDL and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для IWDL и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор