PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWDL с MUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWDL и MUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWDL и MUU


2026 (YTD)20252024
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
3.56%25.02%-4.97%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
41.27%599.03%-43.09%

Доходность по периодам

С начала года, IWDL показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.


IWDL

1 день
1.47%
1 месяц
-8.63%
С начала года
3.56%
6 месяцев
9.75%
1 год
26.48%
3 года*
21.30%
5 лет*
11.19%
10 лет*

MUU

1 день
17.77%
1 месяц
-25.73%
С начала года
41.27%
6 месяцев
205.92%
1 год
904.96%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Сравнение комиссий IWDL и MUU

IWDL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.


Доходность на риск

IWDL vs. MUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWDL
Ранг доходности на риск IWDL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDL: 4949
Ранг коэф-та Мартина

MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDL c MUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWDLMUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

7.00

-6.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

3.86

-2.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.52

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

17.99

-16.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

50.69

-45.68

IWDL vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDL на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа MUU равного 7.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDL и MUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWDLMUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

7.00

-6.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.77

-1.31

Корреляция

Корреляция между IWDL и MUU составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDL и MUU

IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.


Просадки

Сравнение просадок IWDL и MUU

Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и MUU.


Загрузка...

Показатели просадок


IWDLMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-75.07%

+37.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.92%

-52.72%

+28.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.63%

-38.92%

+30.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-25.08%

+14.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

18.71%

-13.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDL и MUU

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) составляет 8.67%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что IWDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWDLMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

47.51%

-38.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

99.28%

-81.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.75%

130.64%

-96.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.32%

127.68%

-97.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.24%

127.68%

-97.44%