Сравнение IWDL с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
IWDL и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IWDL и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWDL и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 3.56% | 25.02% | -4.97% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, IWDL показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
IWDL
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDL и MUU
IWDL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
IWDL vs. MUU — Ранг доходности на риск
IWDL
MUU
Сравнение IWDL c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDL | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 7.00 | -6.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 3.86 | -2.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.52 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 17.99 | -16.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 50.69 | -45.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 7.00 | -6.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.77 | -1.31 |
Корреляция
Корреляция между IWDL и MUU составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDL и MUU
IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок IWDL и MUU
Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWDL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -75.07% | +37.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.92% | -52.72% | +28.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.63% | -38.92% | +30.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -25.08% | +14.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 18.71% | -13.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDL и MUU
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) составляет 8.67%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что IWDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWDL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.67% | 47.51% | -38.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.10% | 99.28% | -81.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.75% | 130.64% | -96.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.32% | 127.68% | -97.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.24% | 127.68% | -97.44% |