Сравнение IWDE.L с WNRG.L
IWDE.L (iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)) and WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - IWDE.L tracks the MSCI World 100% Hedged to EUR Index while WNRG.L tracks the MSCI World Energy 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWDE.L returned 10.98%/yr vs 8.39%/yr for WNRG.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IWDE.L charges 0.55%/yr vs 0.30%/yr for WNRG.L.
Доходность
Сравнение доходности IWDE.L и WNRG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWDE.L торгуется в EUR, в то время как WNRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WNRG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDE.L показывает доходность 8.42%, что значительно ниже, чем у WNRG.L с доходностью 31.19%. За последние 10 лет акции IWDE.L превзошли акции WNRG.L по среднегодовой доходности: 10.98% против 8.39% соответственно.
IWDE.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- 8.42%
- 1 год
- 18.59%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 10.98%
WNRG.L
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 5.06%
- 6 месяцев
- 23.48%
- С начала года
- 31.19%
- 1 год
- 39.27%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 21.32%
- 10 лет*
- 8.39%
Сравнение доходности по годам IWDE.L и WNRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDE.L iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 8.42% | 16.39% | 19.76% | 21.13% | -18.36% | 23.42% | 11.49% | 23.65% | -10.06% | 16.85% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 31.19% | 1.20% | 8.80% | 0.42% | 55.70% | 49.12% | -36.09% | 12.37% | -11.00% | -8.08% |
Correlation
The correlation between IWDE.L and WNRG.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2010 г. | 0.48 |
The correlation between IWDE.L and WNRG.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDE.L vs. WNRG.L — Ранг доходности на риск
IWDE.L
WNRG.L
Сравнение IWDE.L c WNRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWDE.L | WNRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.54 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 6.51 | +3.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWDE.L и WNRG.L
Максимальная просадка IWDE.L за все время составила -33.32%, что меньше максимальной просадки WNRG.L в -61.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDE.L и WNRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDE.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.32% | -61.72% | +28.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -15.41% | +7.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.50% | -23.50% | +6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -23.50% | -0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.32% | -61.72% | +28.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -7.99% | +6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -12.18% | +7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 6.02% | -4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDE.L и WNRG.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) составляет 2.86%, в то время как у State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что IWDE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDE.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 6.08% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 18.68% | -9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 21.67% | -9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 24.46% | -9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.27% | 33.80% | -18.53% |
Сравнение комиссий IWDE.L и WNRG.L
IWDE.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WNRG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDE.L и WNRG.L
Ни IWDE.L, ни WNRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IWDE.L and WNRG.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WNRG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WNRG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for IWDE.L.
IWDE.L tracks MSCI World 100% Hedged to EUR Index, while WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.55% for IWDE.L and 0.30% for WNRG.L.
Подберите оптимальное распределение для IWDE.L и WNRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор