PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWD с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWD и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWD и SLV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
2.58%15.68%14.17%11.34%-7.75%24.95%2.73%26.12%-8.45%13.45%
SLV
iShares Silver Trust
5.77%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, IWD показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции IWD уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 10.39% против 16.87% соответственно.


IWD

1 день
0.59%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.58%
6 месяцев
6.34%
1 год
16.41%
3 года*
14.33%
5 лет*
9.14%
10 лет*
10.39%

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-16.46%
С начала года
5.77%
6 месяцев
58.80%
1 год
122.46%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 1000 Value ETF

iShares Silver Trust

Сравнение комиссий IWD и SLV

IWD берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.


Доходность на риск

IWD vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWD
Ранг доходности на риск IWD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 6363
Ранг коэф-та Мартина

SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWD c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWDSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.16

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.23

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.82

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

8.70

-2.25

IWD vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWD на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWD и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWDSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.16

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.69

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.54

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.25

+0.15

Корреляция

Корреляция между IWD и SLV составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWD и SLV

Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
1.66%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%
SLV
iShares Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWD и SLV

Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и SLV.


Загрузка...

Показатели просадок


IWDSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.10%

-76.28%

+16.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-42.45%

+30.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-42.45%

+23.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

-42.81%

+4.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-35.47%

+31.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-44.76%

+36.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

13.77%

-11.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IWD и SLV

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) составляет 4.26%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что IWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWDSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

16.96%

-12.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

57.27%

-48.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

57.07%

-41.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

35.27%

-20.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

31.35%

-14.07%