Сравнение IWD с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares Silver Trust (SLV).
IWD и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWD и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWD и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 2.58% | 15.68% | 14.17% | 11.34% | -7.75% | 24.95% | 2.73% | 26.12% | -8.45% | 13.45% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IWD показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции IWD уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 10.39% против 16.87% соответственно.
IWD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 16.41%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 10.39%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWD и SLV
IWD берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
IWD vs. SLV — Ранг доходности на риск
IWD
SLV
Сравнение IWD c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWD | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.16 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.23 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.82 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 8.70 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWD | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.16 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.69 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.54 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.25 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между IWD и SLV составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWD и SLV
Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.66% | 1.69% | 1.87% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.09% | 2.25% | 2.47% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWD и SLV
Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWD | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.10% | -76.28% | +16.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -42.45% | +30.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -42.45% | +23.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -42.81% | +4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -35.47% | +31.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -44.76% | +36.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 13.77% | -11.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWD и SLV
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) составляет 4.26%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что IWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWD | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 16.96% | -12.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 57.27% | -48.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 57.07% | -41.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 35.27% | -20.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 31.35% | -14.07% |