PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWD с BTCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWD с BTCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и BTC Digital Ltd. (BTCT).

IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности IWD и BTCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и BTC Digital Ltd. (BTCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWD и BTCT

2026 (YTD)202520242023202220212020
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		2.58%15.68%14.17%11.34%-7.75%24.95%40.18%
BTCT
BTC Digital Ltd.		-6.92%-72.80%-0.83%37.40%-97.67%-87.48%-91.45%

Доходность по периодам

С начала года, IWD показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у BTCT с доходностью -6.92%.

IWD

1 день
0.59%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.58%
6 месяцев
6.34%
1 год
16.41%
3 года*
14.33%
5 лет*
9.14%
10 лет*
10.39%

BTCT

1 день
8.04%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-57.24%
1 год
-69.29%
3 года*
-34.82%
5 лет*
-75.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Value ETF

BTC Digital Ltd.

Часто сравнивают с IWD:
IWD с IWFIWD с VTVIWD с IWBIWD с QQQIWD с VONVIWD с IWVIWD с IWR
Часто сравнивают с BTCT:
BTCT с VOOBTCT с QQQBTCT с VGTBTCT с BTC-USDBTCT с BITXBTCT с ETH-USDBTCT с VTI

Доходность на риск

IWD vs. BTCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWD
Ранг доходности на риск IWD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BTCT
Ранг доходности на риск BTCT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCT: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCT: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWD c BTCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и BTC Digital Ltd. (BTCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDBTCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

-0.86

+1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

-1.56

+3.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.84

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

-0.94

+2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

-1.49

+7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWD vs. BTCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWD на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа BTCT равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWD и BTCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDBTCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

-0.86

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

-0.41

+1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

-0.45

+0.85

Корреляция

Корреляция между IWD и BTCT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWD и BTCT

Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как BTCT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.66%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%
BTCT
BTC Digital Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWD и BTCT

Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что меньше максимальной просадки BTCT в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и BTCT.

Загрузка...

Показатели просадок

IWDBTCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.10%

-99.99%

+39.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-74.71%

+62.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-99.93%

+80.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-99.99%

+95.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-94.71%

+86.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

46.76%

-44.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IWD и BTCT

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) составляет 4.26%, в то время как у BTC Digital Ltd. (BTCT) волатильность равна 17.03%. Это указывает на то, что IWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWDBTCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

17.03%

-12.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

56.07%

-47.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

80.38%

-64.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

187.19%

-172.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

176.40%

-159.12%