PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWD с BTCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWD с BTCT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWD (iShares Russell 1000 Value ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index, while BTCT (BTC Digital Ltd.) is a stock. Over the past 5 years, IWD returned 10.33%/yr vs -71.49%/yr for BTCT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IWD и BTCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и BTC Digital Ltd. (BTCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWD показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у BTCT с доходностью -15.38%.

IWD

1 день
0.72%
1 месяц
3.88%
С начала года
15.03%
6 месяцев
15.64%
1 год
29.59%
3 года*
18.83%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.23%

BTCT

1 день
0.00%
1 месяц
-13.39%
С начала года
-15.38%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-67.16%
3 года*
-34.72%
5 лет*
-71.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWD и BTCT

2026 (YTD)202520242023202220212020
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		15.03%15.68%14.17%11.34%-7.75%24.95%40.18%
BTCT
BTC Digital Ltd.		-15.38%-72.80%-0.83%37.40%-97.67%-87.48%-91.45%

Correlation

The correlation between IWD and BTCT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2020 г.

0.21

The correlation between IWD and BTCT shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Value ETF

BTC Digital Ltd.

Часто сравнивают с IWD:
IWD с IWFIWD с VTVIWD с IWBIWD с QQQIWD с VONVIWD с IWVIWD с IWR
Часто сравнивают с BTCT:
BTCT с VOOBTCT с QQQBTCT с VGTBTCT с BTC-USDBTCT с BITXBTCT с VTIBTCT с ETH-USD

Доходность на риск

IWD vs. BTCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWD
Ранг доходности на риск IWD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BTCT
Ранг доходности на риск BTCT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWD c BTCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и BTC Digital Ltd. (BTCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDBTCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
-0.88

+3.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
-1.55

+5.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

0.84

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

-0.90

+5.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.35

-1.23

+19.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWD vs. BTCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWD на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа BTCT равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWD и BTCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDBTCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

-0.88

+3.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

-0.38

+1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

-0.45

+0.88

Просадки

Сравнение просадок IWD и BTCT

Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что меньше максимальной просадки BTCT в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и BTCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDBTCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.10%

-99.99%

+39.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-74.59%

+67.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.71%

-94.53%

+78.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-99.82%

+80.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-99.99%

+99.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-94.86%

+86.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

54.79%

-53.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IWD и BTCT

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) составляет 2.82%, в то время как у BTC Digital Ltd. (BTCT) волатильность равна 12.16%. Это указывает на то, что IWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDBTCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

12.16%

-9.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

51.97%

-43.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

76.90%

-66.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

186.36%

-171.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

174.10%

-156.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWD и BTCT

Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как BTCT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTCT
BTC Digital Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.48%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%

Часто задаваемые вопросы

IWD and BTCT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCT has higher volatility (12.16%) compared to IWD (2.82%). In terms of maximum drawdown, IWD dropped -60.10% vs BTCT's -99.99%.

IWD currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWD и BTCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор