Сравнение IWC с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Microcap ETF (IWC) и iShares Silver Trust (SLV).
IWC и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWC и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWC и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.99% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 22.20% | -13.13% | 12.79% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IWC показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции IWC уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 10.15% против 16.87% соответственно.
IWC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 10.15%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWC и SLV
IWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
IWC vs. SLV — Ранг доходности на риск
IWC
SLV
Сравнение IWC c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWC | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 2.16 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 2.23 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.40 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 2.82 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 8.70 | +2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWC | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 2.16 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.69 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.54 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.25 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IWC и SLV составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWC и SLV
Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWC и SLV
Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWC | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.61% | -76.28% | +11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -42.45% | +29.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | -42.45% | +1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.21% | -42.81% | -4.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -35.47% | +27.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -44.76% | +29.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 13.77% | -9.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWC и SLV
Текущая волатильность для iShares Microcap ETF (IWC) составляет 8.93%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что IWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWC | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 16.96% | -8.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | 57.27% | -39.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 57.07% | -30.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 35.27% | -10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 31.35% | -7.05% |