PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWC с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWC с SLV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IWC (iShares Micro-Cap ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - IWC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell Microcap Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWC returned 11.98%/yr vs 12.68%/yr for SLV. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. IWC charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности IWC и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Micro-Cap ETF (IWC) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWC показывает доходность 22.38%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -13.49%. За последние 10 лет акции IWC уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 11.98% против 12.68% соответственно.

IWC

1 день
-0.79%
1 месяц
3.18%
С начала года
22.38%
6 месяцев
19.49%
1 год
56.41%
3 года*
22.77%
5 лет*
5.48%
10 лет*
11.98%

SLV

1 день
-5.40%
1 месяц
-18.48%
С начала года
-13.49%
6 месяцев
-14.05%
1 год
69.08%
3 года*
39.38%
5 лет*
18.31%
10 лет*
12.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWC и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWC
iShares Micro-Cap ETF		22.38%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%22.20%-13.13%12.79%
SLV
iShares Silver Trust		-13.49%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between IWC and SLV is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Micro-Cap ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с IWC:
IWC с IWMIWC с FDMIWC с SPYIWC с IWXIWC с PVIVXIWC с VOOIWC с VT
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

IWC vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWC
Ранг доходности на риск IWC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWC c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Micro-Cap ETF (IWC) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWCSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.15

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
1.55

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.56

1.47

+3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.85

3.16

+11.68

IWC vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWC на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа SLV равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWC и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWC и SLV

Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWCSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.61%

-76.28%

+11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-47.23%

+34.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-47.23%

+17.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.61%

-47.23%

+6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

-47.23%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-47.23%

+46.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.24%

-44.65%

+29.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

21.91%

-18.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IWC и SLV

Текущая волатильность для iShares Micro-Cap ETF (IWC) составляет 8.51%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что IWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWCSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

14.34%

-5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.17%

59.27%

-41.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.36%

60.33%

-35.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.58%

36.59%

-12.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

32.09%

-7.59%

Сравнение комиссий IWC и SLV

IWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWC и SLV

Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWC
iShares Micro-Cap ETF		0.98%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWC and SLV have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (14.34%) compared to IWC (8.51%). In terms of maximum drawdown, IWC dropped -64.61% vs SLV's -76.28%.

On 10-year performance, SLV leads with 12.68% vs 11.98% for IWC. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IWC has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 12.68% return vs 11.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for IWC.

IWC has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for SLV.

IWC is categorized as Small Cap Blend Equities, while SLV is Silver. IWC tracks Russell Microcap Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.60% for IWC and 0.50% for SLV.

IWC currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWC и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор