PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWC с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWC и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Microcap ETF (IWC) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWC и SLV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWC
iShares Microcap ETF
1.99%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%22.20%-13.13%12.79%
SLV
iShares Silver Trust
5.77%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, IWC показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции IWC уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 10.15% против 16.87% соответственно.


IWC

1 день
0.61%
1 месяц
-5.48%
С начала года
1.99%
6 месяцев
8.14%
1 год
46.56%
3 года*
16.75%
5 лет*
2.65%
10 лет*
10.15%

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-16.46%
С начала года
5.77%
6 месяцев
58.80%
1 год
122.46%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Microcap ETF

iShares Silver Trust

Сравнение комиссий IWC и SLV

IWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.


Доходность на риск

IWC vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWC
Ранг доходности на риск IWC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8888
Ранг коэф-та Мартина

SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWC c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWCSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

2.16

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

2.23

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

2.82

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.21

8.70

+2.51

IWC vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWC на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWC и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWCSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.16

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.69

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.54

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.25

+0.03

Корреляция

Корреляция между IWC и SLV составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWC и SLV

Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWC
iShares Microcap ETF
1.06%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%
SLV
iShares Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWC и SLV

Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и SLV.


Загрузка...

Показатели просадок


IWCSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.61%

-76.28%

+11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-42.45%

+29.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

-42.45%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

-42.81%

-4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-35.47%

+27.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-44.76%

+29.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

13.77%

-9.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IWC и SLV

Текущая волатильность для iShares Microcap ETF (IWC) составляет 8.93%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что IWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWCSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

16.96%

-8.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.07%

57.27%

-39.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.30%

57.07%

-30.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.40%

35.27%

-10.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

31.35%

-7.05%