Сравнение IWC с CVSM
IWC (iShares Micro-Cap ETF) and CVSM (CresAlta Small & Mid-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. IWC is passively managed, while CVSM is actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IWC charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for CVSM.
Доходность
Сравнение доходности IWC и CVSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IWC
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 13.24%
- С начала года
- 22.59%
- 1 год
- 47.18%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 11.28%
CVSM
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWC и CVSM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IWC iShares Micro-Cap ETF | 6.09% |
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 4.32% |
Correlation
The correlation between IWC and CVSM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWC vs. CVSM — Ранг доходности на риск
IWC
CVSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IWC c CVSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Micro-Cap ETF (IWC) и CresAlta Small & Mid-Cap ETF (CVSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWC | CVSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWC и CVSM
Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки CVSM в -3.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и CVSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWC | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.61% | -3.36% | -61.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -0.33% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | -1.01% | -14.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWC и CVSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWC | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 11.11% | +13.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.52% | 11.11% | +13.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 11.11% | +13.35% |
Сравнение комиссий IWC и CVSM
IWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CVSM в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWC и CVSM
Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности CVSM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWC iShares Micro-Cap ETF | 0.98% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
IWC and CVSM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CVSM is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CVSM is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for IWC.
IWC has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.23% for CVSM.
They also come from different issuers: iShares and CresAlta. Their fees differ too: 0.60% for IWC and 0.55% for CVSM.
Подберите оптимальное распределение для IWC и CVSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор