PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWC с BB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWC и BB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Microcap ETF (IWC) и BlackBerry Limited (BB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWC и BB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWC
iShares Microcap ETF
1.99%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%22.20%-13.13%12.79%
BB
BlackBerry Limited
-11.35%0.26%6.78%8.59%-65.13%41.03%3.27%-9.70%-36.35%62.12%

Доходность по периодам

С начала года, IWC показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у BB с доходностью -11.35%. За последние 10 лет акции IWC превзошли акции BB по среднегодовой доходности: 10.15% против -7.69% соответственно.


IWC

1 день
0.61%
1 месяц
-5.48%
С начала года
1.99%
6 месяцев
8.14%
1 год
46.56%
3 года*
16.75%
5 лет*
2.65%
10 лет*
10.15%

BB

1 день
3.70%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-11.35%
6 месяцев
-29.85%
1 год
-9.92%
3 года*
-9.68%
5 лет*
-17.14%
10 лет*
-7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Microcap ETF

BlackBerry Limited

Доходность на риск

IWC vs. BB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWC
Ранг доходности на риск IWC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8888
Ранг коэф-та Мартина

BB
Ранг доходности на риск BB: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BB: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BB: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BB: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWC c BB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и BlackBerry Limited (BB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWCBBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

-0.22

+2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

-0.01

+2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.00

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

-0.29

+3.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.21

-0.56

+11.77

IWC vs. BB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWC на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа BB равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWC и BB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWCBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

-0.22

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.29

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

-0.13

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.03

+0.25

Корреляция

Корреляция между IWC и BB составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWC и BB

Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как BB не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWC
iShares Microcap ETF
1.06%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%
BB
BlackBerry Limited
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWC и BB

Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что меньше максимальной просадки BB в -98.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и BB.


Загрузка...

Показатели просадок


IWCBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.61%

-98.57%

+33.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-37.00%

+23.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

-86.71%

+46.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

-91.59%

+44.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-97.72%

+89.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-71.85%

+56.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

19.49%

-15.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IWC и BB

Текущая волатильность для iShares Microcap ETF (IWC) составляет 8.93%, в то время как у BlackBerry Limited (BB) волатильность равна 9.88%. Это указывает на то, что IWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWCBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

9.88%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.07%

28.25%

-10.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.30%

45.14%

-18.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.40%

58.70%

-34.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

58.69%

-34.39%