Сравнение IWC с BB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Microcap ETF (IWC) и BlackBerry Limited (BB).
IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности IWC и BB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWC и BB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.99% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 22.20% | -13.13% | 12.79% |
BB BlackBerry Limited | -11.35% | 0.26% | 6.78% | 8.59% | -65.13% | 41.03% | 3.27% | -9.70% | -36.35% | 62.12% |
Доходность по периодам
С начала года, IWC показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у BB с доходностью -11.35%. За последние 10 лет акции IWC превзошли акции BB по среднегодовой доходности: 10.15% против -7.69% соответственно.
IWC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 10.15%
BB
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -11.35%
- 6 месяцев
- -29.85%
- 1 год
- -9.92%
- 3 года*
- -9.68%
- 5 лет*
- -17.14%
- 10 лет*
- -7.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWC vs. BB — Ранг доходности на риск
IWC
BB
Сравнение IWC c BB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и BlackBerry Limited (BB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWC | BB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | -0.22 | +2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | -0.01 | +2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.00 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | -0.29 | +3.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | -0.56 | +11.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWC | BB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | -0.22 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.29 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | -0.13 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.03 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между IWC и BB составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWC и BB
Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как BB не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
BB BlackBerry Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWC и BB
Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что меньше максимальной просадки BB в -98.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и BB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWC | BB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.61% | -98.57% | +33.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -37.00% | +23.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | -86.71% | +46.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.21% | -91.59% | +44.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -97.72% | +89.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -71.85% | +56.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 19.49% | -15.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWC и BB
Текущая волатильность для iShares Microcap ETF (IWC) составляет 8.93%, в то время как у BlackBerry Limited (BB) волатильность равна 9.88%. Это указывает на то, что IWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWC | BB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 9.88% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | 28.25% | -10.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 45.14% | -18.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 58.70% | -34.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 58.69% | -34.39% |