PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BB с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BB с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackBerry Limited (BB) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности BB и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackBerry Limited (BB) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BB и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BB
BlackBerry Limited		-11.35%0.26%6.78%8.59%-65.13%41.03%3.27%-9.70%-36.35%62.12%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, BB показывает доходность -11.35%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции BB уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -7.69% против 18.99% соответственно.

BB

1 день
3.70%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-11.35%
6 месяцев
-29.85%
1 год
-9.92%
3 года*
-9.68%
5 лет*
-17.14%
10 лет*
-7.69%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackBerry Limited

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с BB:
BB с SPYBB с ICCMBB с ETHSXBB с DOWBB с GRRRBB с COSTBB с GME
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

BB vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BB
Ранг доходности на риск BB: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BB: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BB: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BB: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BB c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackBerry Limited (BB) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

1.07

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.01

1.66

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.24

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

2.00

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.56

7.32

-7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BB vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BB на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BB и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

1.07

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.59

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

0.86

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.38

-0.34

Корреляция

Корреляция между BB и QQQ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BB и QQQ

BB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BB
BlackBerry Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок BB и QQQ

Максимальная просадка BB за все время составила -98.57%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BB и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

BBQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.57%

-82.97%

-15.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.00%

-12.62%

-24.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.71%

-35.12%

-51.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.59%

-35.12%

-56.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.72%

-7.86%

-89.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.85%

-32.99%

-38.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.49%

3.44%

+16.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BB и QQQ

BlackBerry Limited (BB) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что BB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.88%

6.61%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.25%

12.82%

+15.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.14%

22.70%

+22.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.70%

22.38%

+36.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.69%

22.25%

+36.44%