Сравнение IWB с SPCT
IWB (iShares Russell 1000 ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. IWB is passively managed, while SPCT is actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IWB charges 0.15%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности IWB и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWB показывает доходность 10.52%, что значительно выше, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
IWB
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 8.70%
- С начала года
- 10.52%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 14.80%
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWB и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | 10.52% | 2.76% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between IWB and SPCT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWB vs. SPCT — Ранг доходности на риск
IWB
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IWB c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWB | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWB и SPCT
Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWB | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -7.17% | -48.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | 0.00% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -1.49% | -9.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWB и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWB | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 9.27% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 9.27% | +7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 9.27% | +8.85% |
Сравнение комиссий IWB и SPCT
IWB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWB и SPCT
Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | 0.92% | 1.00% | 1.14% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWB and SPCT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWB is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
IWB has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: iShares and Liberty One. Their fees differ too: 0.15% for IWB and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для IWB и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор