Сравнение IWB с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 ETF (IWB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IWB и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWB и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWB и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | -3.41% | 17.18% | 24.32% | 26.39% | -19.19% | 26.32% | 27.71% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IWB показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
IWB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- 13.88%
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWB и SGOV
IWB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWB vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IWB
SGOV
Сравнение IWB c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWB | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 20.63 | -19.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 286.00 | -284.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 202.83 | -201.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 412.76 | -411.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 4,634.41 | -4,627.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 20.63 | -19.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 14.13 | -13.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 12.35 | -11.93 |
Корреляция
Корреляция между IWB и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWB и SGOV
Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | 1.05% | 1.00% | 1.14% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWB и SGOV
Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -0.03% | -55.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -0.01% | -8.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -0.03% | -25.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | 0.00% | -5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | 0.00% | -10.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 0.00% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWB и SGOV
iShares Russell 1000 ETF (IWB) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 0.06% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 0.13% | +9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 0.20% | +18.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 0.24% | +16.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 0.24% | +17.88% |