Сравнение IWB с RYTNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX).
IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. RYTNX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности IWB и RYTNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWB и RYTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | -3.54% | 17.18% | 24.32% | 26.39% | -19.19% | 26.32% | 20.77% | 31.06% | -4.90% | 21.52% |
RYTNX Rydex S&P 500 2x Strategy Fund | -10.47% | 24.88% | 41.95% | 45.20% | -39.32% | 55.55% | 20.31% | 62.29% | -15.06% | 42.95% |
Доходность по периодам
С начала года, IWB показывает доходность -3.54%, что значительно выше, чем у RYTNX с доходностью -10.47%. За последние 10 лет акции IWB уступали акциям RYTNX по среднегодовой доходности: 13.82% против 19.68% соответственно.
IWB
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.52%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 13.82%
RYTNX
- 1 день
- 5.81%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -10.47%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- 24.05%
- 3 года*
- 26.91%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 19.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWB и RYTNX
IWB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RYTNX в 1.82%.
Доходность на риск
IWB vs. RYTNX — Ранг доходности на риск
IWB
RYTNX
Сравнение IWB c RYTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWB | RYTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.69 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.19 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.13 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 4.84 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWB | RYTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.69 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.41 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.55 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.22 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между IWB и RYTNX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWB и RYTNX
Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности RYTNX в 5.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | 1.05% | 1.00% | 1.14% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% |
RYTNX Rydex S&P 500 2x Strategy Fund | 5.35% | 4.79% | 5.45% | 0.14% | 0.00% | 0.14% | 0.69% | 1.84% | 0.00% | 5.84% | 0.16% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок IWB и RYTNX
Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки RYTNX в -86.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и RYTNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWB | RYTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -86.64% | +31.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -23.40% | +11.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -47.01% | +21.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | -59.23% | +24.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -13.68% | +8.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -28.72% | +17.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 5.44% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWB и RYTNX
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 ETF (IWB) составляет 5.38%, в то время как у Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что IWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWB | RYTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 10.67% | -5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 19.04% | -9.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 36.61% | -18.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 33.77% | -16.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 36.13% | -18.01% |