Сравнение IWB с RYTNX
IWB (iShares Russell 1000 ETF) and RYTNX (Rydex S&P 500 2x Strategy Fund) are both funds - IWB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while RYTNX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, IWB returned 14.80%/yr vs 22.05%/yr for RYTNX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. IWB charges 0.15%/yr vs 1.82%/yr for RYTNX.
Доходность
Сравнение доходности IWB и RYTNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWB показывает доходность 10.52%, что значительно ниже, чем у RYTNX с доходностью 18.42%. За последние 10 лет акции IWB уступали акциям RYTNX по среднегодовой доходности: 14.80% против 22.05% соответственно.
IWB
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 8.70%
- С начала года
- 10.52%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 14.80%
RYTNX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 15.27%
- С начала года
- 18.42%
- 1 год
- 37.54%
- 3 года*
- 31.73%
- 5 лет*
- 16.91%
- 10 лет*
- 22.05%
Сравнение доходности по годам IWB и RYTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | 10.52% | 17.18% | 24.32% | 26.39% | -19.19% | 26.32% | 20.77% | 31.06% | -4.90% | 21.52% |
RYTNX Rydex S&P 500 2x Strategy Fund | 18.42% | 24.88% | 41.95% | 45.20% | -39.32% | 55.55% | 20.31% | 62.29% | -15.06% | 42.95% |
Correlation
The correlation between IWB and RYTNX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.99 |
The correlation between IWB and RYTNX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWB vs. RYTNX — Ранг доходности на риск
IWB
RYTNX
Сравнение IWB c RYTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWB | RYTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.09 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 8.62 | +1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWB и RYTNX
Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки RYTNX в -86.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и RYTNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWB | RYTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -86.64% | +31.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -18.43% | +9.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.09% | -35.36% | +16.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -47.01% | +21.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | -59.23% | +24.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -1.74% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -28.43% | +17.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 4.46% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWB и RYTNX
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 ETF (IWB) составляет 3.38%, в то время как у Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что IWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWB | RYTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 7.23% | -3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 19.96% | -9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 25.07% | -12.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 33.97% | -16.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 36.13% | -18.01% |
Сравнение комиссий IWB и RYTNX
IWB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RYTNX в 1.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWB и RYTNX
Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности RYTNX в 4.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | 0.92% | 1.00% | 1.14% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% |
RYTNX Rydex S&P 500 2x Strategy Fund | 4.04% | 4.79% | 5.45% | 0.14% | 0.00% | 0.14% | 0.69% | 1.84% | 0.00% | 5.84% | 0.16% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, IWB and RYTNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RYTNX has higher volatility (7.23%) compared to IWB (3.38%). In terms of maximum drawdown, IWB dropped -55.38% vs RYTNX's -86.64%.
IWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWB и RYTNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор