Сравнение IWB с IJT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 ETF (IWB) и iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT).
IWB и IJT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. IJT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWB и IJT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWB и IJT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | -3.54% | 17.18% | 24.32% | 26.39% | -19.19% | 26.32% | 20.77% | 31.06% | -4.90% | 21.52% |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 3.64% | 5.26% | 9.33% | 17.11% | -21.32% | 22.37% | 19.22% | 20.98% | -4.40% | 14.47% |
Доходность по периодам
С начала года, IWB показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у IJT с доходностью 3.64%. За последние 10 лет акции IWB превзошли акции IJT по среднегодовой доходности: 13.82% против 9.91% соответственно.
IWB
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.52%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 13.82%
IJT
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWB и IJT
IWB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IJT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWB vs. IJT — Ранг доходности на риск
IWB
IJT
Сравнение IWB c IJT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWB | IJT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.83 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.31 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.32 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 5.42 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWB | IJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.83 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.15 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.43 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.38 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между IWB и IJT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWB и IJT
Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности IJT в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | 1.05% | 1.00% | 1.14% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 0.86% | 0.91% | 1.06% | 1.02% | 1.08% | 0.63% | 0.68% | 0.92% | 0.92% | 0.86% | 1.03% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок IWB и IJT
Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке IJT в -57.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и IJT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWB | IJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -57.61% | +2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -13.92% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -29.24% | +4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | -42.03% | +7.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -5.00% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -10.37% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.39% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWB и IJT
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 ETF (IWB) составляет 5.38%, в то время как у iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что IWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWB | IJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 7.29% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 13.14% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 22.19% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 21.56% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 23.00% | -4.88% |