PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWB с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWB и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 ETF (IWB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWB и DJUN


2026 (YTD)202520242023202220212020
IWB
iShares Russell 1000 ETF
-3.54%17.18%24.32%26.39%-19.19%26.32%23.56%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
-0.21%9.38%13.92%17.58%-6.30%6.27%6.48%

Доходность по периодам

С начала года, IWB показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.21%.


IWB

1 день
0.79%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-1.52%
1 год
17.98%
3 года*
18.26%
5 лет*
11.07%
10 лет*
13.82%

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 1000 ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Сравнение комиссий IWB и DJUN

IWB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.


Доходность на риск

IWB vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWB
Ранг доходности на риск IWB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB: 6868
Ранг коэф-та Мартина

DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWB c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWBDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.22

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.85

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.53

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

8.47

-1.36

IWB vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWB на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJUN равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWB и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWBDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.22

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.88

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.97

-0.55

Корреляция

Корреляция между IWB и DJUN составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWB и DJUN

Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWB
iShares Russell 1000 ETF
1.05%1.00%1.14%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWB и DJUN

Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и DJUN.


Загрузка...

Показатели просадок


IWBDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-11.96%

-43.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-7.33%

-4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-11.96%

-13.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-1.18%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-1.64%

-9.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.33%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IWB и DJUN

iShares Russell 1000 ETF (IWB) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что IWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWBDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

2.86%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

3.79%

+5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

10.23%

+8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

8.50%

+8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

8.16%

+9.96%