PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWB с BLCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWB с BLCV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWB (iShares Russell 1000 ETF) and BLCV (Blackrock Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - IWB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while BLCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BlackRock. IWB is passively managed, while BLCV is actively managed. Over the past 3 years, IWB returned 22.02%/yr vs 18.65%/yr for BLCV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWB charges 0.15%/yr vs 0.55%/yr for BLCV.

Доходность

Сравнение доходности IWB и BLCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWB показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у BLCV с доходностью 7.47%.

IWB

1 день
-0.71%
1 месяц
4.95%
С начала года
10.54%
6 месяцев
10.51%
1 год
27.03%
3 года*
22.02%
5 лет*
12.99%
10 лет*
15.17%

BLCV

1 день
-0.12%
1 месяц
3.44%
С начала года
7.47%
6 месяцев
9.37%
1 год
21.57%
3 года*
18.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWB и BLCV

2026 (YTD)202520242023
IWB
iShares Russell 1000 ETF		10.54%17.18%24.32%16.69%
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		7.47%19.96%12.63%15.71%

Correlation

The correlation between IWB and BLCV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г.

0.75

The correlation between IWB and BLCV has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWB и BLCV

Секторы
IWB
BLCV

Технологии

36.6%
16.8%

Финансовые услуги

11.3%
16.5%

Коммуникационные услуги

10.4%
9.1%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.0%

Промышленность

8.6%
13.8%

Здравоохранение

8.6%
12.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.3%

Энергетика

3.3%
6.3%

Коммунальные услуги

2.5%
4.9%

Недвижимость

2.1%
2.7%

Сырьевые материалы

1.9%
2.3%

Технологии

IWB
36.6%
BLCV
16.8%

Финансовые услуги

IWB
11.3%
BLCV
16.5%

Коммуникационные услуги

IWB
10.4%
BLCV
9.1%

Потребительский циклический сектор

IWB
10.0%
BLCV
9.0%

Промышленность

IWB
8.6%
BLCV
13.8%

Здравоохранение

IWB
8.6%
BLCV
12.3%

Потребительский защитный сектор

IWB
4.5%
BLCV
6.3%

Энергетика

IWB
3.3%
BLCV
6.3%

Коммунальные услуги

IWB
2.5%
BLCV
4.9%

Недвижимость

IWB
2.1%
BLCV
2.7%

Сырьевые материалы

IWB
1.9%
BLCV
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 ETF

Blackrock Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с IWB:
IWB с IWMIWB с SPYIWB с VONEIWB с IWDIWB с VOOIWB с IWVIWB с VTI
Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с GARPBLCV с SPYV

Доходность на риск

IWB vs. BLCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWB
Ранг доходности на риск IWB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BLCV
Ранг доходности на риск BLCV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWB c BLCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWBBLCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.89

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.74

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.18

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

8.80

+5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWB vs. BLCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWB на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLCV равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWB и BLCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWBBLCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.89

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.47

-1.02

Просадки

Сравнение просадок IWB и BLCV

Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки BLCV в -13.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и BLCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWBBLCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-13.44%

-41.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-9.92%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

-13.44%

-5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.12%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-2.04%

-8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.46%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IWB и BLCV

iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) имеют волатильность 2.88% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWBBLCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

2.85%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

8.79%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

11.52%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

12.77%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

12.77%

+5.37%

Сравнение комиссий IWB и BLCV

IWB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BLCV в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWB и BLCV

Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности BLCV в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.26%1.37%1.63%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWB
iShares Russell 1000 ETF		0.91%1.00%1.14%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%

Часто задаваемые вопросы

IWB and BLCV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWB has higher volatility (2.88%) compared to BLCV (2.85%). In terms of maximum drawdown, IWB dropped -55.38% vs BLCV's -13.44%.

On 3-year performance, IWB leads with 22.02% vs 18.65% for BLCV. On fees, IWB is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWB has performed better with a 22.02% return vs 18.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for BLCV.

BLCV has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.91% for IWB.

IWB is categorized as Large Cap Blend Equities, while BLCV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.15% for IWB and 0.55% for BLCV.

IWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWB и BLCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор