PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWB с BLCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWB с BLCV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IWB (iShares Russell 1000 ETF) and BLCV (Blackrock Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - IWB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while BLCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BlackRock. IWB is passively managed, while BLCV is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWB charges 0.15%/yr vs 0.55%/yr for BLCV.

Доходность

Сравнение доходности IWB и BLCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IWB

1 день
-0.45%
1 месяц
0.41%
6 месяцев
8.70%
С начала года
10.52%
1 год
20.99%
3 года*
19.65%
5 лет*
12.50%
10 лет*
14.80%

BLCV

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWB и BLCV

2026 (YTD)202520242023
IWB
iShares Russell 1000 ETF		10.52%17.18%24.32%15.35%
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		6.47%19.96%12.63%14.56%

Correlation

The correlation between IWB and BLCV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г.

0.73

The correlation between IWB and BLCV has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWB и BLCV

Секторы
IWB
BLCV

Технологии

37.3%
18.3%

Финансовые услуги

11.3%
14.9%

Коммуникационные услуги

10.4%
9.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.9%

Промышленность

8.7%
14.2%

Здравоохранение

8.5%
11.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
6.1%

Энергетика

3.2%
6.0%

Недвижимость

2.1%
2.7%

Коммунальные услуги

2.1%
4.4%

Сырьевые материалы

1.9%
2.4%

Технологии

IWB
37.3%
BLCV
18.3%

Финансовые услуги

IWB
11.3%
BLCV
14.9%

Коммуникационные услуги

IWB
10.4%
BLCV
9.5%

Потребительский циклический сектор

IWB
10.0%
BLCV
9.9%

Промышленность

IWB
8.7%
BLCV
14.2%

Здравоохранение

IWB
8.5%
BLCV
11.6%

Потребительский защитный сектор

IWB
4.4%
BLCV
6.1%

Энергетика

IWB
3.2%
BLCV
6.0%

Недвижимость

IWB
2.1%
BLCV
2.7%

Коммунальные услуги

IWB
2.1%
BLCV
4.4%

Сырьевые материалы

IWB
1.9%
BLCV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 ETF

Blackrock Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с IWB:
IWB с IWMIWB с SPYIWB с VONEIWB с IWDIWB с VOOIWB с IWVIWB с VTI
Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с GARPBLCV с IETC

Доходность на риск

IWB vs. BLCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWB
Ранг доходности на риск IWB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWB: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BLCV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWB c BLCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWBBLCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.35

—

—

IWB vs. BLCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWB и BLCV

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWBBLCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.82%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IWB и BLCV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWBBLCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

—

—

Сравнение комиссий IWB и BLCV

IWB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BLCV в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWB и BLCV

Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как BLCV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.01%1.37%1.63%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWB
iShares Russell 1000 ETF		0.92%1.00%1.14%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%

Часто задаваемые вопросы

IWB and BLCV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWB is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for BLCV.

BLCV has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.92% for IWB.

IWB is categorized as Large Cap Blend Equities, while BLCV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.15% for IWB and 0.55% for BLCV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWB и BLCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор