Сравнение IWB с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 ETF (IWB) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
IWB и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWB и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWB и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | -4.29% | 17.18% | 24.32% | 26.39% | -19.19% | 26.32% | 20.77% | 31.06% | -4.90% | 21.52% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -2.21% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, IWB показывает доходность -4.29%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции IWB превзошли акции ACWI по среднегодовой доходности: 13.74% против 11.58% соответственно.
IWB
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.29%
- 6 месяцев
- -1.92%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 13.74%
ACWI
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWB и ACWI
IWB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
IWB vs. ACWI — Ранг доходности на риск
IWB
ACWI
Сравнение IWB c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWB | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.20 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.77 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.79 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 8.26 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWB | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.20 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.59 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.68 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.39 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IWB и ACWI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWB и ACWI
Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности ACWI в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | 1.06% | 1.00% | 1.14% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.59% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок IWB и ACWI
Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWB | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -56.00% | +0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -11.76% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -26.42% | +1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | -33.53% | -1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -6.92% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -8.69% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.54% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWB и ACWI
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 ETF (IWB) составляет 5.34%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что IWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWB | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 6.38% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 10.05% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 17.48% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 15.97% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 17.08% | +1.05% |