PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWB с 500G.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWB с 500G.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L).

IWB и 500G.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. 500G.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWB и 500G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWB и 500G.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWB
iShares Russell 1000 ETF		-3.54%17.18%24.32%26.39%-19.19%26.32%20.77%31.06%-4.90%21.52%
500G.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc		-4.22%17.70%25.32%26.22%-18.60%30.16%17.30%32.59%-5.96%21.33%
Разные валюты инструментов

IWB торгуется в USD, в то время как 500G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 500G.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWB показывает доходность -3.54%, что значительно выше, чем у 500G.L с доходностью -4.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWB имеют среднегодовую доходность 13.82%, а акции 500G.L немного впереди с 14.01%.

IWB

1 день
0.79%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-1.52%
1 год
17.98%
3 года*
18.26%
5 лет*
11.07%
10 лет*
13.82%

500G.L

1 день
2.28%
1 месяц
-4.00%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-1.18%
1 год
18.23%
3 года*
18.83%
5 лет*
11.87%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 ETF

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с IWB:
IWB с IWMIWB с SPYIWB с VONEIWB с IWDIWB с VOOIWB с IWVIWB с EQAL
Часто сравнивают с 500G.L:
500G.L с VOO500G.L с 500D.L500G.L с JNJ500G.L с QQMG500G.L с ASML500G.L с SPY500G.L с VTI

Сравнение комиссий IWB и 500G.L

И IWB, и 500G.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWB
iShares Russell 1000 ETF
500G.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

IWB vs. 500G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWB
Ранг доходности на риск IWB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
500G.L
Ранг доходности на риск 500G.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500G.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500G.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500G.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500G.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500G.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWB c 500G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWB500G.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.12

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.62

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.94

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

7.98

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWB vs. 500G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWB на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 500G.L равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWB и 500G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWB500G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.12

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.76

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.87

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.92

-0.50

Корреляция

Корреляция между IWB и 500G.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWB и 500G.L

Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как 500G.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWB
iShares Russell 1000 ETF		1.05%1.00%1.14%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%
500G.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWB и 500G.L

Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки 500G.L в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и 500G.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IWB500G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-25.52%

-29.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-10.72%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-21.12%

-4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-25.52%

-9.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-4.76%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-3.33%

-7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.04%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IWB и 500G.L

iShares Russell 1000 ETF (IWB) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что IWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 500G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWB500G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

4.47%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

8.76%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

16.30%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

15.71%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

16.11%

+2.01%