PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение 500G.L с JNJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между 500G.L и JNJ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение 500G.L с JNJ

Последнее обновление 19 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD (500G.L) и Johnson & Johnson (JNJ).

500G.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 500G.L или JNJ.

Доходность

Сравнение доходности 500G.L и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD (500G.L) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

500G.L:

0.27

JNJ:

0.36

Коэф-т Сортино

500G.L:

0.48

JNJ:

0.61

Коэф-т Омега

500G.L:

1.07

JNJ:

1.08

Коэф-т Кальмара

500G.L:

0.21

JNJ:

0.40

Коэф-т Мартина

500G.L:

0.62

JNJ:

1.03

Индекс Язвы

500G.L:

7.30%

JNJ:

6.73%

Дневная вол-ть

500G.L:

16.93%

JNJ:

18.98%

Макс. просадка

500G.L:

-25.52%

JNJ:

-52.60%

Текущая просадка

500G.L:

-9.41%

JNJ:

-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, 500G.L показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 5.96%.

500G.L

С начала года

-5.22%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

-6.11%

1 год

4.53%

3 года

15.45%

5 лет

13.52%

10 лет

N/A

JNJ

С начала года

5.96%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

5.86%

1 год

6.86%

3 года

-0.88%

5 лет

3.85%

10 лет

7.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD

Johnson & Johnson

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 500G.L и JNJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
500G.L
Ранг риск-скорректированной доходности 500G.L, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 500G.L, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500G.L, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500G.L, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500G.L, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500G.L, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг риск-скорректированной доходности JNJ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNJ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 500G.L c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD (500G.L) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа 500G.L на текущий момент составляет 0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNJ равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 500G.L и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов 500G.L и JNJ

500G.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
500G.L
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNJ
Johnson & Johnson		3.33%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%

Просадки

Сравнение просадок 500G.L и JNJ

Максимальная просадка 500G.L за все время составила -25.52%, что меньше максимальной просадки JNJ в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500G.L и JNJ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности 500G.L и JNJ

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD (500G.L) составляет 3.37%, в то время как у Johnson & Johnson (JNJ) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что 500G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...