PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение 500G.L с ASML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между 500G.L и ASML составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение 500G.L с ASML

Последнее обновление 23 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD (500G.L) и ASML Holding N.V. (ASML).

500G.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 500G.L или ASML.

Доходность

Сравнение доходности 500G.L и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD (500G.L) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

500G.L:

0.21

ASML:

-0.58

Коэф-т Сортино

500G.L:

0.41

ASML:

-0.58

Коэф-т Омега

500G.L:

1.06

ASML:

0.92

Коэф-т Кальмара

500G.L:

0.17

ASML:

-0.60

Коэф-т Мартина

500G.L:

0.49

ASML:

-0.89

Индекс Язвы

500G.L:

7.36%

ASML:

30.94%

Дневная вол-ть

500G.L:

16.95%

ASML:

47.43%

Макс. просадка

500G.L:

-25.52%

ASML:

-90.00%

Текущая просадка

500G.L:

-9.90%

ASML:

-30.53%

Доходность по периодам

С начала года, 500G.L показывает доходность -5.73%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 9.70%.

500G.L

С начала года

-5.73%

1 месяц

3.37%

6 месяцев

-5.73%

1 год

3.62%

3 года

14.60%

5 лет

13.40%

10 лет

N/A

ASML

С начала года

9.70%

1 месяц

3.28%

6 месяцев

7.74%

1 год

-26.35%

3 года

16.33%

5 лет

17.02%

10 лет

22.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD

ASML Holding N.V.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 500G.L и ASML

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
500G.L
Ранг риск-скорректированной доходности 500G.L, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 500G.L, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500G.L, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500G.L, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500G.L, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500G.L, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг риск-скорректированной доходности ASML, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASML, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 500G.L c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD (500G.L) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа 500G.L на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа ASML равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 500G.L и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов 500G.L и ASML

500G.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
500G.L
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASML
ASML Holding N.V.		0.92%0.97%0.85%1.21%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.77%

Просадки

Сравнение просадок 500G.L и ASML

Максимальная просадка 500G.L за все время составила -25.52%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500G.L и ASML.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности 500G.L и ASML

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD (500G.L) составляет 3.41%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что 500G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...