PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение 500G.L с QQMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между 500G.L и QQMG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение 500G.L с QQMG

Последнее обновление 19 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD (500G.L) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG).

500G.L и QQMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 500G.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. QQMG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq-100 ESG Total Return Index. Фонд был запущен 27 окт. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 500G.L или QQMG.

Доходность

Сравнение доходности 500G.L и QQMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD (500G.L) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

500G.L:

0.27

QQMG:

0.29

Коэф-т Сортино

500G.L:

0.48

QQMG:

0.68

Коэф-т Омега

500G.L:

1.07

QQMG:

1.09

Коэф-т Кальмара

500G.L:

0.21

QQMG:

0.41

Коэф-т Мартина

500G.L:

0.62

QQMG:

1.30

Индекс Язвы

500G.L:

7.30%

QQMG:

7.18%

Дневная вол-ть

500G.L:

16.93%

QQMG:

26.27%

Макс. просадка

500G.L:

-25.52%

QQMG:

-35.43%

Текущая просадка

500G.L:

-9.41%

QQMG:

-1.29%

Доходность по периодам

С начала года, 500G.L показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у QQMG с доходностью 3.81%.

500G.L

С начала года

-5.22%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

-6.11%

1 год

4.53%

3 года

15.45%

5 лет

13.52%

10 лет

N/A

QQMG

С начала года

3.81%

1 месяц

1.40%

6 месяцев

3.26%

1 год

7.65%

3 года

26.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF

Сравнение комиссий 500G.L и QQMG

500G.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QQMG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
500G.L
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 500G.L и QQMG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
500G.L
Ранг риск-скорректированной доходности 500G.L, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 500G.L, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500G.L, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500G.L, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500G.L, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500G.L, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
QQMG
Ранг риск-скорректированной доходности QQMG, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQMG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQMG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQMG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQMG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQMG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 500G.L c QQMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD (500G.L) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа 500G.L на текущий момент составляет 0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQMG равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 500G.L и QQMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов 500G.L и QQMG

500G.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

TTM2024202320222021
500G.L
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		0.49%0.50%0.60%0.82%0.08%

Просадки

Сравнение просадок 500G.L и QQMG

Максимальная просадка 500G.L за все время составила -25.52%, что меньше максимальной просадки QQMG в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500G.L и QQMG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности 500G.L и QQMG

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD (500G.L) составляет 3.37%, в то время как у Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что 500G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...