PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение 500G.L с VOO

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD (500G.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

500G.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 500G.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 500G.L или VOO.

Основные характеристики


500G.LVOO
Дох-ть с нач. г.16.75%21.81%
Дох-ть за 1 год14.66%18.08%
Дох-ть за 3 года11.37%9.22%
Дох-ть за 5 лет13.85%13.75%
Коэф-т Шарпа1.141.40
Дневная вол-ть12.89%13.60%
Макс. просадка-25.52%-33.99%

Корреляция

0.60
-1.001.00

Корреляция между 500G.L и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности 500G.L и VOO

С начала года, 500G.L показывает доходность 16.75%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 21.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
172.87%
175.89%
500G.L
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение дивидендов 500G.L и VOO

500G.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
500G.L
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.47%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%2.18%

Сравнение комиссий 500G.L и VOO

500G.L берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

0.05%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Сравнение 500G.L c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD (500G.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
500G.L
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD
1.14
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.40

Сравнение коэффициента Шарпа 500G.L и VOO

Показатель коэффициента Шарпа 500G.L на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.52. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа 500G.L и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.200.400.600.801.001.201.401.60JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.56
1.52
500G.L
VOO

Сравнение просадок 500G.L и VOO

Максимальная просадка 500G.L за указанный период составила -11.46%, что примерно соответствует максимальной просадке VOO равной -11.62%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для 500G.L и VOO


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.56%
-0.94%
500G.L
VOO

Сравнение волатильности 500G.L и VOO

Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD (500G.L) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что 500G.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.81%
2.43%
500G.L
VOO