Сравнение 500G.L с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD (500G.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
500G.L и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 500G.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 500G.L или VTI.
Основные характеристики
| 500G.L | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.80% | 19.55% |
| Дох-ть за 1 год | 13.99% | 16.59% |
| Дох-ть за 3 года | 11.44% | 7.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.69% | 12.76% |
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 1.05 |
| Дневная вол-ть | 13.06% | 14.12% |
| Макс. просадка | -25.52% | -55.45% |
Корреляция
Корреляция между 500G.L и VTI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности 500G.L и VTI
С начала года, 500G.L показывает доходность 15.80%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 19.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов 500G.L и VTI
500G.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500G.L Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.48% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% | 2.13% |
Сравнение комиссий 500G.L и VTI
Сравнение 500G.L c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD (500G.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
500G.L Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD | 1.08 | ||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.05 |
Сравнение просадок 500G.L и VTI
Максимальная просадка 500G.L за указанный период составила -11.46%, что примерно соответствует максимальной просадке VTI равной -14.06%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для 500G.L и VTI
Сравнение волатильности 500G.L и VTI
Текущая волатильность для Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD (500G.L) составляет 2.84%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что 500G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.