PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение 500G.L с VTI

Последнее обновление 7 дек. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD (500G.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

500G.L и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 500G.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 500G.L или VTI.

Основные характеристики


500G.LVTI
Дох-ть с нач. г.15.80%19.55%
Дох-ть за 1 год13.99%16.59%
Дох-ть за 3 года11.44%7.27%
Дох-ть за 5 лет13.69%12.76%
Коэф-т Шарпа1.081.05
Дневная вол-ть13.06%14.12%
Макс. просадка-25.52%-55.45%

Корреляция

0.60
-1.001.00

Корреляция между 500G.L и VTI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности 500G.L и VTI

С начала года, 500G.L показывает доходность 15.80%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 19.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.48%
7.02%
500G.L
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF


Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение дивидендов 500G.L и VTI

500G.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
500G.L
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.48%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%2.13%

Сравнение комиссий 500G.L и VTI

500G.L берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

0.05%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Сравнение 500G.L c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD (500G.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
500G.L
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD
1.08
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.05

Сравнение коэффициента Шарпа 500G.L и VTI

Показатель коэффициента Шарпа 500G.L на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.03. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа 500G.L и VTI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.200.400.600.801.001.201.401.60JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.09
1.03
500G.L
VTI

Сравнение просадок 500G.L и VTI

Максимальная просадка 500G.L за указанный период составила -11.46%, что примерно соответствует максимальной просадке VTI равной -14.06%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для 500G.L и VTI


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.29%
-4.40%
500G.L
VTI

Сравнение волатильности 500G.L и VTI

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD (500G.L) составляет 2.84%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что 500G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.84%
3.14%
500G.L
VTI