PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVW с VEGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVW с VEGN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IVW (iShares S&P 500 Growth ETF) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - IVW tracks the S&P 500 Growth Index while VEGN tracks the US Vegan Climate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IVW returned 13.88%/yr vs 14.68%/yr for VEGN. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. IVW charges 0.18%/yr vs 0.60%/yr for VEGN.

Доходность

Сравнение доходности IVW и VEGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVW показывает доходность 14.79%, что значительно ниже, чем у VEGN с доходностью 28.77%.

IVW

1 день
-0.20%
1 месяц
3.00%
6 месяцев
17.83%
С начала года
14.79%
1 год
25.44%
3 года*
26.71%
5 лет*
13.88%
10 лет*
17.63%
Всё время*
9.00%

VEGN

1 день
-0.45%
1 месяц
-1.39%
6 месяцев
30.72%
С начала года
28.77%
1 год
41.14%
3 года*
26.49%
5 лет*
14.68%
10 лет*
—
Всё время*
18.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IVW

iShares S&P 500 Growth ETF
$188.06M$186.35M$298.52M

VEGN

US Vegan Climate ETF
$383.53K$488.09K$473.74K

Сравнение доходности по годам IVW и VEGN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		14.79%21.95%35.82%29.83%-29.50%31.80%33.19%7.56%
VEGN
US Vegan Climate ETF		28.77%13.71%25.42%38.10%-26.87%26.01%27.72%9.45%

Correlation

The correlation between IVW and VEGN is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.87

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2019 г.

0.93

The correlation between IVW and VEGN has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVW и VEGN

Секторы
IVW
VEGN

Технологии

52.3%
63.6%

Коммуникационные услуги

15.6%
7.8%

Финансовые услуги

8.7%
13.1%

Потребительский циклический сектор

8.6%
1.8%

Промышленность

6.4%
4.8%

Здравоохранение

6.2%
3.9%

Потребительский защитный сектор

1.0%
0.0%

Недвижимость

0.6%
3.9%

Коммунальные услуги

0.4%
0.1%

Сырьевые материалы

0.3%
0.5%

Энергетика

0.1%
0.0%

Технологии

IVW
52.3%
VEGN
63.6%

Коммуникационные услуги

IVW
15.6%
VEGN
7.8%

Финансовые услуги

IVW
8.7%
VEGN
13.1%

Потребительский циклический сектор

IVW
8.6%
VEGN
1.8%

Промышленность

IVW
6.4%
VEGN
4.8%

Здравоохранение

IVW
6.2%
VEGN
3.9%

Потребительский защитный сектор

IVW
1.0%
VEGN
0.0%

Недвижимость

IVW
0.6%
VEGN
3.9%

Коммунальные услуги

IVW
0.4%
VEGN
0.1%

Сырьевые материалы

IVW
0.3%
VEGN
0.5%

Энергетика

IVW
0.1%
VEGN
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Growth ETF

US Vegan Climate ETF

Часто сравнивают с IVW:
IVW с IVVIVW с IVEIVW с QQQIVW с SPYIVW с VOOIVW с VOOGIVW с SPYG
Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG

Доходность на риск

IVW vs. VEGN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IVW
Ранг доходности на риск IVW: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IVW c VEGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVWVEGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.02

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.69

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.38

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

11.05

-4.32

IVW vs. VEGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVW на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGN равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVW и VEGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVW и VEGN

Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и VEGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVWVEGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.33%

-34.14%

-23.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-12.25%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.15%

-20.91%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-33.40%

+0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-5.05%

+4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.53%

-7.52%

-10.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.73%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IVW и VEGN

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) составляет 6.54%, в то время как у US Vegan Climate ETF (VEGN) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что IVW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVWVEGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

7.88%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

17.96%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

20.49%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

21.04%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

23.05%

-2.27%

Сравнение комиссий IVW и VEGN

IVW берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VEGN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVW и VEGN

Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности VEGN в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.35%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.50%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVW and VEGN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGN has higher volatility (7.88%) compared to IVW (6.54%). In terms of maximum drawdown, IVW dropped -57.33% vs VEGN's -34.14%.

On 5-year performance, VEGN leads with 14.68% vs 13.88% for IVW. On fees, IVW is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IVW has been the lower-risk option at 6.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VEGN has performed better with a 14.68% return vs 13.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for VEGN.

VEGN has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.35% for IVW.

IVW tracks S&P 500 Growth Index, while VEGN tracks US Vegan Climate Index. They also come from different issuers: iShares and Beyond Investing. Their fees differ too: 0.18% for IVW and 0.60% for VEGN.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVW и VEGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор