Сравнение IVW с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares Silver Trust (SLV).
IVW и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVW и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVW и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | -6.94% | 21.95% | 35.82% | 29.83% | -29.50% | 31.80% | 33.19% | 30.77% | -0.21% | 27.21% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IVW показывает доходность -6.94%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции IVW уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 15.78% против 16.87% соответственно.
IVW
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 15.78%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVW и SLV
IVW берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
IVW vs. SLV — Ранг доходности на риск
IVW
SLV
Сравнение IVW c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVW | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.16 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.23 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.82 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 8.70 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVW | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.16 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.69 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.54 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.25 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между IVW и SLV составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVW и SLV
Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.43% | 0.40% | 0.43% | 1.03% | 0.92% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVW и SLV
Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVW | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.33% | -76.28% | +18.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -42.45% | +28.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | -42.45% | +9.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.72% | -42.81% | +10.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -35.47% | +26.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -44.76% | +27.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 13.77% | -10.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVW и SLV
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) составляет 7.27%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что IVW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVW | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 16.96% | -9.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 57.27% | -44.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 57.07% | -34.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 35.27% | -14.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 31.35% | -10.81% |