Сравнение IVVW с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
IVVW и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IVVW и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVVW и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 5.59% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 41.00% | 8.15% |
Доходность по периодам
С начала года, IVVW показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVVW и TSMY
IVVW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.
Доходность на риск
IVVW vs. TSMY — Ранг доходности на риск
IVVW
TSMY
Сравнение IVVW c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVVW | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 2.59 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 3.10 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.43 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 5.34 | -4.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 18.33 | -10.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVVW | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.59 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.16 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между IVVW и TSMY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVW и TSMY
Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.78%, что меньше доходности TSMY в 57.44%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% |
Просадки
Сравнение просадок IVVW и TSMY
Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVVW | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -31.15% | +14.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -15.50% | +4.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -9.44% | +6.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -5.82% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 4.52% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVW и TSMY
Текущая волатильность для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) составляет 4.54%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что IVVW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVVW | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 12.27% | -7.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | 23.03% | -16.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 31.08% | -15.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 33.38% | -20.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 33.38% | -20.28% |