PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVW с GOOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVVW с GOOY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. IVVW is passively managed, while GOOY is actively managed. Over the past year, IVVW returned 20.33% vs 92.21% for GOOY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVVW charges 0.25%/yr vs 0.99%/yr for GOOY.

Доходность

Сравнение доходности IVVW и GOOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVVW показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 17.06%.

IVVW

1 день
0.27%
1 месяц
1.98%
С начала года
5.13%
6 месяцев
6.73%
1 год
20.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOY

1 день
3.03%
1 месяц
-3.35%
С начала года
17.06%
6 месяцев
15.49%
1 год
92.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVVW и GOOY

2026 (YTD)20252024
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		5.13%11.71%12.90%
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		17.06%53.95%16.65%

Correlation

The correlation between IVVW and GOOY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.52

The correlation between IVVW and GOOY has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с SCHG
Часто сравнивают с GOOY:
GOOY с GOOPGOOY с GOOGGOOY с GOOWGOOY с AMZYGOOY с GOOGLGOOY с NVDYGOOY с YMAG

Доходность на риск

IVVW vs. GOOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GOOY
Ранг доходности на риск GOOY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVW c GOOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVWGOOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
3.98

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
5.27

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.67

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

5.74

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.38

21.94

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVW vs. GOOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVW на текущий момент составляет 2.76, что ниже коэффициента Шарпа GOOY равного 3.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVW и GOOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVWGOOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

3.98

-1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.14

-0.06

Просадки

Сравнение просадок IVVW и GOOY

Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и GOOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVWGOOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.79%

-24.40%

+7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-16.15%

+10.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.84%

+5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-6.26%

+4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

4.22%

-3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVW и GOOY

Текущая волатильность для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) составляет 1.14%, в то время как у YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что IVVW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVWGOOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

7.52%

-6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

17.43%

-11.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

23.28%

-15.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

23.36%

-10.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

23.36%

-10.71%

Сравнение комиссий IVVW и GOOY

IVVW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVW и GOOY

Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.65%, что меньше доходности GOOY в 50.39%

ПозицияTTM202520242023
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		50.39%41.50%36.74%7.90%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.65%18.55%13.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVVW and GOOY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOY has higher volatility (7.52%) compared to IVVW (1.14%). In terms of maximum drawdown, IVVW dropped -16.79% vs GOOY's -24.40%.

On 1-year performance, GOOY leads with 92.21% vs 20.33% for IVVW. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GOOY has performed better with a 92.21% return vs 20.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for GOOY.

GOOY has the higher dividend yield at 50.39%, compared with 19.65% for IVVW.

They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.25% for IVVW and 0.99% for GOOY.

GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVVW и GOOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор