Сравнение IVVW с GOOY
IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. IVVW is passively managed, while GOOY is actively managed. Over the past year, IVVW returned 16.51% vs 76.46% for GOOY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVVW charges 0.25%/yr vs 0.99%/yr for GOOY.
Доходность
Сравнение доходности IVVW и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVVW показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 8.94%.
IVVW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 16.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -10.48%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 76.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVVW и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 4.04% | 11.71% | 12.76% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 8.94% | 53.95% | 16.79% |
Correlation
The correlation between IVVW and GOOY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between IVVW and GOOY has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVVW vs. GOOY — Ранг доходности на риск
IVVW
GOOY
Сравнение IVVW c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVVW | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.56 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 4.76 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.15 | 16.44 | -1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVVW и GOOY
Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVVW | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -24.40% | +7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.81% | -16.15% | +10.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -12.37% | +11.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -6.30% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 4.67% | -3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVW и GOOY
Текущая волатильность для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) составляет 3.42%, в то время как у YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что IVVW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVVW | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 7.91% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.89% | 17.70% | -10.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.02% | 23.64% | -15.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 23.40% | -10.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 23.40% | -10.73% |
Сравнение комиссий IVVW и GOOY
IVVW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVW и GOOY
Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.86%, что меньше доходности GOOY в 53.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 53.92% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.86% | 18.55% | 13.72% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVVW and GOOY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOY has higher volatility (7.91%) compared to IVVW (3.42%). In terms of maximum drawdown, IVVW dropped -16.79% vs GOOY's -24.40%.
On 1-year performance, GOOY leads with 76.46% vs 16.51% for IVVW. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOY has performed better with a 76.46% return vs 16.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for GOOY.
GOOY has the higher dividend yield at 53.92%, compared with 19.86% for IVVW.
They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.25% for IVVW and 0.99% for GOOY.
GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVVW и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор