Сравнение IVVW с GOOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).
IVVW и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IVVW и GOOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVVW и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 12.90% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 53.95% | 16.65% |
Доходность по периодам
С начала года, IVVW показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у GOOY с доходностью -2.52%.
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVVW и GOOY
IVVW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.
Доходность на риск
IVVW vs. GOOY — Ранг доходности на риск
IVVW
GOOY
Сравнение IVVW c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVVW | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 2.91 | -2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 3.77 | -2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.50 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 4.62 | -3.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 18.18 | -10.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVVW | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.91 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.88 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IVVW и GOOY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVW и GOOY
Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.78%, что меньше доходности GOOY в 47.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Просадки
Сравнение просадок IVVW и GOOY
Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и GOOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVVW | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -24.40% | +7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -16.15% | +4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -10.22% | +7.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -6.50% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 4.10% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVW и GOOY
Текущая волатильность для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) составляет 4.54%, в то время как у YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что IVVW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVVW | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 8.04% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | 16.29% | -9.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 24.71% | -9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 22.90% | -9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 22.90% | -9.80% |