PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVW с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVVW с FYEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).

IVVW и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IVVW и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVVW и FYEE

2026 (YTD)20252024
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		-1.13%11.71%10.80%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		-2.09%15.76%13.20%

Доходность по периодам

С начала года, IVVW показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у FYEE с доходностью -2.09%.

IVVW

1 день
0.60%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
4.20%
1 год
13.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYEE

1 день
0.48%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
2.22%
1 год
17.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с SCHG
Часто сравнивают с FYEE:
FYEE с JEPIFYEE с SCHDFYEE с JEPQFYEE с FDVVFYEE с VOOFYEE с FIDIFYEE с GPIQ

Сравнение комиссий IVVW и FYEE

IVVW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FYEE в 0.28%.

FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Доходность на риск

IVVW vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVW c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVWFYEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.10

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.60

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.52

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

7.97

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVW vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVW на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYEE равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVW и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVWFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.10

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.95

-0.07

Корреляция

Корреляция между IVVW и FYEE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVW и FYEE

Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.78%, что больше доходности FYEE в 8.27%

TTM20252024
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.78%18.55%13.72%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		8.27%7.08%5.45%

Просадки

Сравнение просадок IVVW и FYEE

Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и FYEE.

Загрузка...

Показатели просадок

IVVWFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.79%

-18.79%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-11.60%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-4.26%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-2.40%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.21%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVW и FYEE

Текущая волатильность для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) составляет 4.54%, в то время как у Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что IVVW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVVWFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.93%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

8.49%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

15.88%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

14.31%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.10%

14.31%

-1.21%