Сравнение IVVW с COSW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW).
IVVW и COSW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. COSW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IVVW и COSW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVVW и COSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 3.61% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 17.85% | -10.71% |
Доходность по периодам
С начала года, IVVW показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у COSW с доходностью 17.85%.
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVVW и COSW
IVVW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии COSW в 0.99%.
Доходность на риск
IVVW vs. COSW — Ранг доходности на риск
IVVW
COSW
Сравнение IVVW c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVVW | COSW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVVW | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.50 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между IVVW и COSW составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVW и COSW
Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.78%, что больше доходности COSW в 12.19%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 12.19% | 4.96% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVVW и COSW
Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, что больше максимальной просадки COSW в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и COSW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVVW | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -12.17% | -4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -2.74% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -4.04% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVW и COSW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVVW | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 25.26% | -9.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 25.26% | -12.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 25.26% | -12.16% |