Сравнение IVVW с ARMW
IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. IVVW is passively managed, while ARMW is actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IVVW charges 0.25%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности IVVW и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVVW показывает доходность 7.21%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 182.49%.
IVVW
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 6.44%
- С начала года
- 7.21%
- 1 год
- 18.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -38.97%
- 6 месяцев
- 199.70%
- С начала года
- 182.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVVW и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 7.21% | 3.87% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 182.49% | -41.28% |
Correlation
The correlation between IVVW and ARMW is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение распределения секторов IVVW и ARMW
Секторы
IVVW
ARMW
Технологии
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
IVVW
ARMW
Финансовые услуги
IVVW
ARMW
-
Коммуникационные услуги
IVVW
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
IVVW
ARMW
-
Здравоохранение
IVVW
ARMW
-
Промышленность
IVVW
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
IVVW
ARMW
-
Энергетика
IVVW
ARMW
-
Коммунальные услуги
IVVW
ARMW
-
Недвижимость
IVVW
ARMW
-
Сырьевые материалы
IVVW
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVVW vs. ARMW — Ранг доходности на риск
IVVW
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IVVW c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVVW | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVVW и ARMW
Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVVW | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -48.47% | +31.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -43.15% | +43.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -25.84% | +24.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVW и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVVW | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 95.02% | -86.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.58% | 95.02% | -82.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.58% | 95.02% | -82.44% |
Сравнение комиссий IVVW и ARMW
IVVW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVW и ARMW
Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 18.99%, что меньше доходности ARMW в 46.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 46.80% | 16.38% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 18.99% | 18.55% | 13.72% |
Часто задаваемые вопросы
IVVW and ARMW have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 46.80%, compared with 18.99% for IVVW.
They also come from different issuers: iShares and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.25% for IVVW and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для IVVW и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор