Сравнение IVVW с ARMW
IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. IVVW is passively managed, while ARMW is actively managed. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IVVW charges 0.25%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности IVVW и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVVW показывает доходность 9.23%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 176.66%.
IVVW
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 8.82%
- С начала года
- 9.23%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.28%
ARMW
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -18.50%
- 6 месяцев
- 192.43%
- С начала года
- 176.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.28M | $4.36M | $4.20M | |
| $1.98M | $2.03M | $2.63M |
Сравнение доходности по годам IVVW и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 9.23% | 3.87% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 176.66% | -41.28% |
Correlation
The correlation between IVVW and ARMW is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение распределения секторов IVVW и ARMW
Секторы
IVVW
ARMW
Технологии
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
IVVW
ARMW
Финансовые услуги
IVVW
ARMW
-
Коммуникационные услуги
IVVW
ARMW
-
Здравоохранение
IVVW
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
IVVW
ARMW
-
Промышленность
IVVW
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
IVVW
ARMW
-
Энергетика
IVVW
ARMW
-
Коммунальные услуги
IVVW
ARMW
-
Недвижимость
IVVW
ARMW
-
Сырьевые материалы
IVVW
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVVW vs. ARMW — Ранг доходности на риск
IVVW
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IVVW c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVVW | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.95 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVVW и ARMW
Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки ARMW в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVVW | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -56.50% | +39.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -44.32% | +44.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -27.48% | +25.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVW и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVVW | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.53% | 98.44% | -89.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.55% | 98.44% | -85.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.55% | 98.44% | -85.89% |
Сравнение комиссий IVVW и ARMW
IVVW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVW и ARMW
Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 18.34%, что меньше доходности ARMW в 55.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 55.91% | 16.38% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 18.34% | 18.55% | 13.72% |
Часто задаваемые вопросы
IVVW and ARMW have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 55.91%, compared with 18.34% for IVVW.
They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.25% for IVVW and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для IVVW и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор