Сравнение IVVW с ARMW
IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. IVVW is passively managed, while ARMW is actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IVVW charges 0.25%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности IVVW и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVVW показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
IVVW
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVVW и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 5.13% | 3.61% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between IVVW and ARMW is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение распределения секторов IVVW и ARMW
Секторы
IVVW
ARMW
Технологии
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
IVVW
ARMW
Финансовые услуги
IVVW
ARMW
-
Коммуникационные услуги
IVVW
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
IVVW
ARMW
-
Здравоохранение
IVVW
ARMW
-
Промышленность
IVVW
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
IVVW
ARMW
-
Энергетика
IVVW
ARMW
-
Коммунальные услуги
IVVW
ARMW
-
Недвижимость
IVVW
ARMW
-
Сырьевые материалы
IVVW
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVVW vs. ARMW — Ранг доходности на риск
IVVW
ARMW
Сравнение IVVW c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVVW | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVVW | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 4.33 | -3.25 |
Просадки
Сравнение просадок IVVW и ARMW
Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVVW | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -48.47% | +31.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.75% | +5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -26.42% | +24.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVW и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVVW | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.40% | 88.57% | -81.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 88.57% | -75.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.65% | 88.57% | -75.92% |
Сравнение комиссий IVVW и ARMW
IVVW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVW и ARMW
Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.65%, что больше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.65% | 18.55% | 13.72% |
Часто задаваемые вопросы
IVVW and ARMW have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
IVVW has the higher dividend yield at 19.65%, compared with 16.13% for ARMW.
They also come from different issuers: iShares and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.25% for IVVW and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для IVVW и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор