PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVM с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVVM с QFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR).

IVVM и QFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IVVM и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVVM и QFLR

2026 (YTD)20252024
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.47%14.24%14.21%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%16.64%

Доходность по периодам

С начала года, IVVM показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью -2.22%.

IVVM

1 день
0.50%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
12.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHG
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с VT

Сравнение комиссий IVVM и QFLR

IVVM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

IVVM vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVM c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVMQFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.91

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.62

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

3.17

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

13.59

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVM vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVM на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа QFLR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVM и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVMQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.91

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.11

+0.14

Корреляция

Корреляция между IVVM и QFLR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVM и QFLR

Дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как QFLR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.69%0.68%0.62%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%

Просадки

Сравнение просадок IVVM и QFLR

Максимальная просадка IVVM за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVM и QFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

IVVMQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-13.97%

+2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-7.61%

-1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-4.77%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-2.61%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.77%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVM и QFLR

Текущая волатильность для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) составляет 3.76%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что IVVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVVMQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

4.97%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.04%

9.49%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

12.32%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

12.89%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

12.89%

-3.07%