PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVM с EOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVVM с EOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT).

IVVM и EOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. EOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IVVM и EOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVVM и EOCT

2026 (YTD)202520242023
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.47%14.24%16.08%5.17%
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		1.54%22.03%9.66%0.74%

Доходность по периодам

С начала года, IVVM показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у EOCT с доходностью 1.54%.

IVVM

1 день
0.50%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
12.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EOCT

1 день
0.62%
1 месяц
-2.72%
С начала года
1.54%
6 месяцев
3.45%
1 год
20.63%
3 года*
11.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHG
Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с KBUFEOCT с IJULEOCT с FOCTEOCT с PLTMEOCT с PAUG

Сравнение комиссий IVVM и EOCT

IVVM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EOCT в 0.89%.

EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

IVVM vs. EOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVM c EOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVMEOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.97

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.76

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

3.15

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

12.96

-5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVM vs. EOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVM на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа EOCT равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVM и EOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVMEOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.97

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.50

+0.75

Корреляция

Корреляция между IVVM и EOCT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVM и EOCT

Дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как EOCT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.69%0.68%0.62%
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVVM и EOCT

Максимальная просадка IVVM за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки EOCT в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVM и EOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

IVVMEOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-20.35%

+8.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-6.57%

-2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-3.63%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-5.88%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.60%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVM и EOCT

Текущая волатильность для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) составляет 3.76%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что IVVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVVMEOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

4.43%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.04%

6.63%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

10.49%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

11.41%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

11.41%

-1.59%