Сравнение IVVD с JHEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invivyd Inc. (IVVD) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).
JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IVVD и JHEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVVD и JHEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IVVD Invivyd Inc. | -46.15% | 457.44% | -88.75% | 162.67% | -79.34% | -65.23% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | -4.94% | 7.49% | 18.23% | 16.07% | -8.05% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, IVVD показывает доходность -46.15%, что значительно ниже, чем у JHEQX с доходностью -4.94%.
IVVD
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -22.67%
- С начала года
- -46.15%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 146.30%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHEQX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -4.94%
- 6 месяцев
- -2.73%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVVD vs. JHEQX — Ранг доходности на риск
IVVD
JHEQX
Сравнение IVVD c JHEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invivyd Inc. (IVVD) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVVD | JHEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.72 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 1.10 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.07 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 4.43 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVVD | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.72 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.84 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между IVVD и JHEQX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVD и JHEQX
IVVD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVVD Invivyd Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | 0.64% | 0.65% | 0.75% | 0.98% | 0.99% | 0.71% | 1.11% | 1.11% | 1.13% | 0.99% | 1.35% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок IVVD и JHEQX
Максимальная просадка IVVD за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVD и JHEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVVD | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -18.85% | -80.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.68% | -6.92% | -51.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.63% | -6.19% | -91.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.89% | -2.16% | -88.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.85% | 1.67% | +23.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVD и JHEQX
Invivyd Inc. (IVVD) имеет более высокую волатильность в 28.27% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что IVVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVVD | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.27% | 2.81% | +25.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.53% | 5.56% | +74.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 142.92% | 10.23% | +132.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 181.09% | 8.89% | +172.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 181.09% | 9.41% | +171.68% |