PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVVD с JHEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVVD и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invivyd Inc. (IVVD) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVVD и JHEQX


2026 (YTD)20252024202320222021
IVVD
Invivyd Inc.
-48.18%457.44%-88.75%162.67%-79.34%-65.23%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I
-4.77%7.49%18.23%16.07%-8.05%2.65%

Доходность по периодам

С начала года, IVVD показывает доходность -48.18%, что значительно ниже, чем у JHEQX с доходностью -4.77%.


IVVD

1 день
-3.76%
1 месяц
-20.99%
С начала года
-48.18%
6 месяцев
4.92%
1 год
121.03%
3 года*
3.94%
5 лет*
10 лет*

JHEQX

1 день
0.18%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-2.55%
1 год
6.96%
3 года*
9.56%
5 лет*
6.86%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invivyd Inc.

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Доходность на риск

IVVD vs. JHEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVVD
Ранг доходности на риск IVVD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVD: 7676
Ранг коэф-та Мартина

JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVD c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invivyd Inc. (IVVD) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVVDJHEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.72

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.10

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.09

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.46

4.40

+1.07

IVVD vs. JHEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVD на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHEQX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVD и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVVDJHEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.72

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.84

-1.09

Корреляция

Корреляция между IVVD и JHEQX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVD и JHEQX

IVVD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVVD
Invivyd Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I
0.64%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%

Просадки

Сравнение просадок IVVD и JHEQX

Максимальная просадка IVVD за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVD и JHEQX.


Загрузка...

Показатели просадок


IVVDJHEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.36%

-18.85%

-80.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.68%

-6.88%

-51.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.72%

-6.02%

-91.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.90%

-2.16%

-88.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.10%

1.71%

+23.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVD и JHEQX

Invivyd Inc. (IVVD) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что IVVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVVDJHEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.60%

2.81%

+24.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.96%

5.57%

+74.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

142.53%

10.23%

+132.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

181.02%

8.89%

+172.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

181.02%

9.40%

+171.62%