PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVB с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVVB с QFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR).

IVVB и QFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IVVB и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVVB и QFLR

2026 (YTD)20252024
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-2.81%9.60%16.44%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%16.64%

Доходность по периодам

С начала года, IVVB показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у QFLR с доходностью -2.22%.

IVVB

1 день
0.31%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.77%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с VT

Сравнение комиссий IVVB и QFLR

IVVB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

IVVB vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVB c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVBQFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.91

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.62

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

3.17

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

13.59

-6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVB vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVB на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа QFLR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVB и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVBQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.91

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.11

-0.06

Корреляция

Корреляция между IVVB и QFLR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVB и QFLR

Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как QFLR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%

Просадки

Сравнение просадок IVVB и QFLR

Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и QFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

IVVBQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-13.97%

+0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-7.61%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-4.77%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-2.61%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.77%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVB и QFLR

Текущая волатильность для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) составляет 2.67%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что IVVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVVBQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

4.97%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.27%

9.49%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

12.32%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

12.89%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

12.89%

-3.42%