PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVVB с FSHNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVVB и FSHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Fidelity Series High Income Fund (FSHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVVB и FSHNX


2026 (YTD)202520242023
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF
-2.81%9.60%18.66%2.60%
FSHNX
Fidelity Series High Income Fund
-0.28%11.17%8.75%6.27%

Доходность по периодам

С начала года, IVVB показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у FSHNX с доходностью -0.28%.


IVVB

1 день
0.31%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.77%
1 год
10.80%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FSHNX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.53%
1 год
9.60%
3 года*
9.20%
5 лет*
4.68%
10 лет*
6.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Fidelity Series High Income Fund

Сравнение комиссий IVVB и FSHNX

IVVB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FSHNX в 0.00%.


Доходность на риск

IVVB vs. FSHNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6767
Ранг коэф-та Мартина

FSHNX
Ранг доходности на риск FSHNX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHNX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVB c FSHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Fidelity Series High Income Fund (FSHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVVBFSHNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

2.45

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

3.63

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.61

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

3.13

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

14.43

-7.31

IVVB vs. FSHNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVB на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа FSHNX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVB и FSHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVVBFSHNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.45

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.97

+0.09

Корреляция

Корреляция между IVVB и FSHNX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVB и FSHNX

Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности FSHNX в 6.53%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF
1.26%1.22%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSHNX
Fidelity Series High Income Fund
6.53%7.04%5.97%6.21%4.90%5.01%5.57%6.35%6.95%6.03%6.24%5.79%

Просадки

Сравнение просадок IVVB и FSHNX

Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки FSHNX в -21.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и FSHNX.


Загрузка...

Показатели просадок


IVVBFSHNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-21.98%

+8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-3.26%

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-1.57%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-2.44%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

0.71%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVB и FSHNX

iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что IVVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVVBFSHNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

1.40%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.27%

2.32%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

4.05%

+6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

5.27%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

5.83%

+3.64%