Сравнение IVVB с FSHNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Fidelity Series High Income Fund (FSHNX).
IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. FSHNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IVVB и FSHNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVVB и FSHNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | -2.81% | 9.60% | 18.66% | 2.60% |
FSHNX Fidelity Series High Income Fund | -0.28% | 11.17% | 8.75% | 6.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IVVB показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у FSHNX с доходностью -0.28%.
IVVB
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 10.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSHNX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 6.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVVB и FSHNX
IVVB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FSHNX в 0.00%.
Доходность на риск
IVVB vs. FSHNX — Ранг доходности на риск
IVVB
FSHNX
Сравнение IVVB c FSHNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Fidelity Series High Income Fund (FSHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVVB | FSHNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.45 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 3.63 | -2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.61 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 3.13 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 14.43 | -7.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVVB | FSHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.45 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.97 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между IVVB и FSHNX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVB и FSHNX
Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности FSHNX в 6.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 1.26% | 1.22% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSHNX Fidelity Series High Income Fund | 6.53% | 7.04% | 5.97% | 6.21% | 4.90% | 5.01% | 5.57% | 6.35% | 6.95% | 6.03% | 6.24% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок IVVB и FSHNX
Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки FSHNX в -21.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и FSHNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVVB | FSHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.08% | -21.98% | +8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -3.26% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -1.57% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -2.44% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 0.71% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVB и FSHNX
iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что IVVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVVB | FSHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 1.40% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.27% | 2.32% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 4.05% | +6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.47% | 5.27% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.47% | 5.83% | +3.64% |