PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVB с EOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVVB с EOCT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT).

IVVB и EOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. EOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IVVB и EOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVVB и EOCT

2026 (YTD)202520242023
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-3.11%9.60%18.66%2.60%
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		0.91%22.03%9.66%0.74%

Доходность по периодам

С начала года, IVVB показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у EOCT с доходностью 0.91%.

IVVB

1 день
1.06%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-0.88%
1 год
10.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EOCT

1 день
1.81%
1 месяц
-4.00%
С начала года
0.91%
6 месяцев
2.77%
1 год
19.93%
3 года*
11.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD
Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с KBUFEOCT с IJULEOCT с FOCTEOCT с PAUGEOCT с PLTM

Сравнение комиссий IVVB и EOCT

IVVB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EOCT в 0.89%.

EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

IVVB vs. EOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVB c EOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVBEOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.91

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.67

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

3.04

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

12.67

-5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVB vs. EOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVB на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа EOCT равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVB и EOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVBEOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.91

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.49

+0.55

Корреляция

Корреляция между IVVB и EOCT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVB и EOCT

Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как EOCT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVVB и EOCT

Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки EOCT в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и EOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

IVVBEOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-20.35%

+7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-6.57%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-4.23%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-5.88%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.58%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVB и EOCT

Текущая волатильность для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) составляет 2.68%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что IVVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVVBEOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

4.79%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.26%

6.68%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

10.48%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

11.41%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

11.41%

-1.94%