PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVB с APRJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVVB с APRJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVVB (iShares Large Cap Deep Buffer ETF) and APRJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, IVVB returned 14.57% vs 6.91% for APRJ. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IVVB charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for APRJ.

Доходность

Сравнение доходности IVVB и APRJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVVB показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у APRJ с доходностью 3.18%.

IVVB

1 день
-0.14%
1 месяц
1.91%
С начала года
4.57%
6 месяцев
4.37%
1 год
14.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRJ

1 день
-0.10%
1 месяц
0.70%
С начала года
3.18%
6 месяцев
3.64%
1 год
6.91%
3 года*
6.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVVB и APRJ

2026 (YTD)202520242023
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		4.57%9.60%18.66%2.60%
APRJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April		3.18%5.71%6.24%2.86%

Correlation

The correlation between IVVB and APRJ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.49

Сравнение распределения секторов IVVB и APRJ

Секторы
IVVB
APRJ

Технологии

35.6%
33.6%

Финансовые услуги

11.8%
12.4%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Здравоохранение

8.5%
9.5%

Промышленность

8.3%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.3%

Энергетика

3.5%
4.0%

Коммунальные услуги

2.4%
2.5%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Технологии

IVVB
35.6%
APRJ
33.6%

Финансовые услуги

IVVB
11.8%
APRJ
12.4%

Коммуникационные услуги

IVVB
11.2%
APRJ
10.5%

Потребительский циклический сектор

IVVB
10.1%
APRJ
10.0%

Здравоохранение

IVVB
8.5%
APRJ
9.5%

Промышленность

IVVB
8.3%
APRJ
8.5%

Потребительский защитный сектор

IVVB
4.9%
APRJ
5.3%

Энергетика

IVVB
3.5%
APRJ
4.0%

Коммунальные услуги

IVVB
2.4%
APRJ
2.5%

Недвижимость

IVVB
1.9%
APRJ
2.0%

Сырьевые материалы

IVVB
1.8%
APRJ
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April

Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD
Часто сравнивают с APRJ:
APRJ с QBULAPRJ с GOCTAPRJ с JULQAPRJ с QFLRAPRJ с EOCTAPRJ с LOCTAPRJ с OCTQ

Доходность на риск

IVVB vs. APRJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
APRJ
Ранг доходности на риск APRJ: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRJ: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRJ: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRJ: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRJ: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVB c APRJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVBAPRJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
4.63

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
9.47

-6.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

2.20

-0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

34.55

-32.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

103.47

-92.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVB vs. APRJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVB на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа APRJ равного 4.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVB и APRJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVBAPRJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

4.63

-2.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.80

-0.49

Просадки

Сравнение просадок IVVB и APRJ

Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что больше максимальной просадки APRJ в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и APRJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVBAPRJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-4.68%

-8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-0.20%

-5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.12%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-0.12%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.07%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVB и APRJ

iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что IVVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVBAPRJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.47%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

1.14%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.27%

1.50%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.28%

3.63%

+5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.28%

3.63%

+5.65%

Сравнение комиссий IVVB и APRJ

IVVB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии APRJ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVB и APRJ

Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности APRJ в 5.27%

ПозицияTTM202520242023
APRJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April		5.27%5.46%5.88%4.88%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.17%1.22%0.87%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVVB and APRJ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVVB has higher volatility (0.74%) compared to APRJ (0.47%). In terms of maximum drawdown, IVVB dropped -13.08% vs APRJ's -4.68%.

On 1-year performance, IVVB leads with 14.57% vs 6.91% for APRJ. On fees, IVVB is cheaper at 0.50% per year. On volatility, APRJ has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVVB has performed better with a 14.57% return vs 6.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for APRJ.

APRJ has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 1.17% for IVVB.

They also come from different issuers: iShares and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for IVVB and 0.79% for APRJ.

APRJ currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVVB и APRJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор