Сравнение IVV с XYL

С начала года, IVV показывает доходность -3.54%, что значительно выше, чем у XYL с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции IVV превзошли акции XYL по среднегодовой доходности: 14.16% против 12.88% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Xylem Inc. (XYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVV на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа XYL равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVV и XYL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IVV и XYL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности XYL в 1.34%

Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки XYL в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и XYL.

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) составляет 5.27%, в то время как у Xylem Inc. (XYL) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что IVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.