Сравнение IVV с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
IVV и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVV и XRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVV и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 7.16% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.13% | 4.60% | 15.18% | 4.22% | -14.06% | 2.68% |
Доходность по периодам
С начала года, IVV показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью -2.13%.
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
XRMI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVV и XRMI
IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.
Доходность на риск
IVV vs. XRMI — Ранг доходности на риск
IVV
XRMI
Сравнение IVV c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVV | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.62 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 0.89 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.80 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 2.72 | +4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVV | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.62 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.26 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между IVV и XRMI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVV и XRMI
Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности XRMI в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVV и XRMI
Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и XRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVV | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -15.31% | -39.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -5.02% | -7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -3.86% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -6.10% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 1.47% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVV и XRMI
iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что IVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVV | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 2.68% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 4.51% | +4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 6.88% | +11.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 6.99% | +9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 6.99% | +11.04% |