PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVV с XCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVV и XCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVV и XCLR


2026 (YTD)20252024202320222021
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%7.16%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
-4.88%10.25%20.67%15.64%-12.93%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, IVV показывает доходность -3.67%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью -4.88%.


IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%

XCLR

1 день
0.49%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-3.76%
1 год
10.37%
3 года*
12.20%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P 500 ETF

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Сравнение комиссий IVV и XCLR

IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XCLR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IVV vs. XCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина

XCLR
Ранг доходности на риск XCLR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVV c XCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVVXCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.99

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.43

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.28

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

5.24

+2.05

IVV vs. XCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVV на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCLR равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVV и XCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVVXCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.99

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.59

-0.16

Корреляция

Корреляция между IVV и XCLR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVV и XCLR

Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности XCLR в 13.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
13.83%13.15%18.76%1.40%1.01%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVV и XCLR

Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и XCLR.


Загрузка...

Показатели просадок


IVVXCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-14.63%

-40.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-8.29%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-6.45%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-4.82%

-6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.02%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IVV и XCLR

iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что IVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVVXCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

3.42%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

7.16%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

10.53%

+7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

10.58%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

10.58%

+7.45%