PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVV с SPHB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVV с SPHB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB).

IVV и SPHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IVV и SPHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVV и SPHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-4.38%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		-0.67%32.87%8.48%33.28%-20.59%40.58%25.56%33.96%-15.55%17.87%

Доходность по периодам

С начала года, IVV показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у SPHB с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции IVV уступали акциям SPHB по среднегодовой доходности: 14.02% против 16.49% соответственно.

IVV

1 день
2.88%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-1.80%
1 год
17.69%
3 года*
18.29%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.02%

SPHB

1 день
4.12%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
5.99%
1 год
49.23%
3 года*
19.28%
5 лет*
11.25%
10 лет*
16.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 ETF

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO
Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SCHDSPHB с XSVMSPHB с VSDASPHB с SPGPSPHB с COWZ

Сравнение комиссий IVV и SPHB

IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPHB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

IVV vs. SPHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVV c SPHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVSPHBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.65

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.29

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

3.03

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

13.75

-6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVV vs. SPHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVV на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа SPHB равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVV и SPHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVSPHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.65

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.41

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.58

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.46

-0.03

Корреляция

Корреляция между IVV и SPHB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVV и SPHB

Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности SPHB в 0.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.23%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.68%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%

Просадки

Сравнение просадок IVV и SPHB

Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и SPHB.

Загрузка...

Показатели просадок

IVVSPHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-46.84%

-8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-16.08%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-31.49%

+6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-46.84%

+12.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-7.02%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-8.59%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.54%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IVV и SPHB

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) составляет 5.30%, в то время как у Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что IVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVVSPHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

8.94%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

17.62%

-8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

29.95%

-11.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

27.28%

-10.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

28.41%

-10.37%