Сравнение IVV с SPDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV).
IVV и SPDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. SPDV - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVV и SPDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVV и SPDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 2.13% |
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 8.31% | 10.90% | 14.40% | 5.45% | -2.27% | 29.54% | -6.09% | 20.46% | -6.59% | 3.65% |
Доходность по периодам
С начала года, IVV показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у SPDV с доходностью 8.31%.
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
SPDV
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVV и SPDV
IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPDV в 0.29%.
Доходность на риск
IVV vs. SPDV — Ранг доходности на риск
IVV
SPDV
Сравнение IVV c SPDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVV | SPDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.08 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.58 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.44 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 6.09 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVV | SPDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.08 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.55 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.43 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IVV и SPDV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVV и SPDV
Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности SPDV в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 3.50% | 3.85% | 3.54% | 3.95% | 3.73% | 3.08% | 3.90% | 3.54% | 3.63% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVV и SPDV
Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки SPDV в -43.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и SPDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVV | SPDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -43.81% | -11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -13.91% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.53% | -21.31% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -3.31% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -6.67% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 3.29% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVV и SPDV
iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что IVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVV | SPDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 3.07% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 9.25% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 17.61% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 16.41% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 20.48% | -2.44% |