Сравнение IVV с RSPG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG).
IVV и RSPG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. RSPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVV и RSPG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVV и RSPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 38.21% | 7.01% | 6.09% | 4.49% | 57.97% | 57.73% | -32.44% | 13.38% | -24.68% | -6.39% |
Доходность по периодам
С начала года, IVV показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у RSPG с доходностью 38.21%. За последние 10 лет акции IVV превзошли акции RSPG по среднегодовой доходности: 14.02% против 11.62% соответственно.
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
RSPG
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 10.24%
- С начала года
- 38.21%
- 6 месяцев
- 39.08%
- 1 год
- 37.07%
- 3 года*
- 20.00%
- 5 лет*
- 24.76%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVV и RSPG
IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии RSPG в 0.40%.
Доходность на риск
IVV vs. RSPG — Ранг доходности на риск
IVV
RSPG
Сравнение IVV c RSPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVV | RSPG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.36 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.76 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.83 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 5.12 | +2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVV | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.36 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.87 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.35 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.19 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между IVV и RSPG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVV и RSPG
Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности RSPG в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 1.89% | 2.60% | 2.43% | 2.84% | 3.43% | 2.37% | 3.15% | 2.15% | 2.18% | 2.55% | 1.14% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок IVV и RSPG
Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки RSPG в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и RSPG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVV | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -79.98% | +24.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -21.05% | +8.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.53% | -28.44% | +3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -73.17% | +39.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -2.90% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -25.63% | +14.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 7.54% | -5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVV и RSPG
iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) имеют волатильность 5.30% и 5.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVV | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 5.25% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 14.93% | -5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 27.50% | -9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 28.52% | -11.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 33.57% | -15.53% |