Сравнение IVV с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
IVV и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVV и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVV и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.62% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, IVV показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции IVV превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 14.02% против 11.17% соответственно.
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
RSP
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVV и RSP
IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IVV vs. RSP — Ранг доходности на риск
IVV
RSP
Сравнение IVV c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVV | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.74 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.15 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.08 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 4.89 | +2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVV | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.74 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.48 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.61 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.55 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между IVV и RSP составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVV и RSP
Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок IVV и RSP
Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVV | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -59.92% | +4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -12.54% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.53% | -21.38% | -3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -39.04% | +5.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -5.97% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -6.69% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.78% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVV и RSP
iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что IVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVV | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 4.47% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 8.83% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 17.17% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 16.20% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 18.36% | -0.32% |