PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVV с RETSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVV с RETSX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX).

IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. RETSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности IVV и RETSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, IVV показывает доходность -3.54%, что значительно выше, чем у RETSX с доходностью -4.14%. За последние 10 лет акции IVV превзошли акции RETSX по среднегодовой доходности: 14.16% против 12.05% соответственно.

IVV

1 день
0.14%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-1.39%
1 год
31.43%
3 года*
18.49%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.16%

RETSX

1 день
0.14%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-4.14%
6 месяцев
-2.49%
1 год
27.10%
3 года*
15.26%
5 лет*
9.42%
10 лет*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVV и RETSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.54%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		-4.14%14.45%20.43%24.74%-18.96%24.82%17.70%28.94%-6.97%21.51%

Корреляция

Корреляция между IVV и RETSX составляет 0.98 — эти два актива движутся почти синхронно. При таком уровне, наличие обоих активов в портфеле не влияет положительно на его диверсификацию. Если один из них у вас уже есть, добавление второго вряд ли заметно изменит профиль риска. В таком случае лучше подумать о менее коррелированном классе активов.

Сравнение комиссий IVV и RETSX

IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии RETSX в 0.92%.

RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 ETF

Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund

Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO
Часто сравнивают с RETSX:
RETSX с VYMRETSX с VTCLXRETSX с VVRETSX с AGTHXRETSX с RTSSXRETSX с RTNAXRETSX с ASFYX

Доходность на риск

IVV vs. RETSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
RETSX
Ранг доходности на риск RETSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETSX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETSX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETSX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETSX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVV c RETSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVRETSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.76

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.21

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.19

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

5.26

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVV vs. RETSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVV на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RETSX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVV и RETSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVRETSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.76

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.57

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.68

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.43

-0.01

Просадки

Сравнение просадок IVV и RETSX

Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, примерно равная максимальной просадке RETSX в -57.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и RETSX.

Загрузка...

Показатели просадок

IVVRETSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-57.35%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-9.29%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-25.62%

+1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-33.52%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-6.02%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-10.59%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.77%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IVV и RETSX

iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) имеют волатильность 5.27% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVVRETSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

5.14%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

9.36%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

18.19%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

16.71%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

17.80%

+0.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVV и RETSX

Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности RETSX в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		0.46%0.44%0.49%0.54%0.59%0.14%0.47%0.78%0.90%1.02%0.84%0.76%