Сравнение IVV с NOSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Northern Stock Index Fund (NOSIX).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. NOSIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности IVV и NOSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVV и NOSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.54% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
NOSIX Northern Stock Index Fund | -3.54% | 17.83% | 24.87% | 26.24% | -18.25% | 28.55% | 18.33% | 31.35% | -4.54% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с IVV на уровне -3.54% и NOSIX на уровне -3.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVV имеют среднегодовую доходность 14.16%, а акции NOSIX немного отстают с 14.11%.
IVV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 23.53%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.16%
NOSIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVV и NOSIX
IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии NOSIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IVV vs. NOSIX — Ранг доходности на риск
IVV
NOSIX
Сравнение IVV c NOSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Northern Stock Index Fund (NOSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVV | NOSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.91 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.45 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.60 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 7.43 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVV | NOSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.91 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.69 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.78 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.48 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IVV и NOSIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVV и NOSIX
Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности NOSIX в 3.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
NOSIX Northern Stock Index Fund | 3.05% | 2.94% | 2.59% | 5.02% | 4.72% | 3.22% | 4.00% | 2.41% | 4.82% | 3.13% | 2.76% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок IVV и NOSIX
Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, примерно равная максимальной просадке NOSIX в -55.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и NOSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVV | NOSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -55.42% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -8.89% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.53% | -24.54% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -33.82% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -5.44% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -10.38% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.61% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVV и NOSIX
iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Northern Stock Index Fund (NOSIX) имеют волатильность 5.27% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVV | NOSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 5.30% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 9.66% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 19.52% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 17.20% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 18.19% | -0.16% |