Сравнение IVV с HYEM
IVV (iShares Core S&P 500 ETF) and HYEM (VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while HYEM is a High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVV returned 15.47%/yr vs 4.72%/yr for HYEM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. IVV charges 0.03%/yr vs 0.40%/yr for HYEM.
Доходность
Сравнение доходности IVV и HYEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVV показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у HYEM с доходностью 3.86%. За последние 10 лет акции IVV превзошли акции HYEM по среднегодовой доходности: 15.47% против 4.72% соответственно.
IVV
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 15.47%
HYEM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- 9.18%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.72%
Сравнение доходности по годам IVV и HYEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 9.08% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 3.86% | 9.24% | 12.14% | 8.35% | -13.39% | -1.31% | 6.87% | 12.85% | -3.38% | 7.94% |
Correlation
The correlation between IVV and HYEM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2012 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVV vs. HYEM — Ранг доходности на риск
IVV
HYEM
Сравнение IVV c HYEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVV | HYEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.42 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 3.44 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.43 | 14.00 | -1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVV и HYEM
Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки HYEM в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и HYEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVV | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -30.96% | -24.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -2.73% | -6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -5.23% | -13.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.53% | -26.30% | +1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -30.96% | -2.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -0.15% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -4.39% | -6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 0.67% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVV и HYEM
iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что IVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVV | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 1.31% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 3.21% | +6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 4.36% | +7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 7.50% | +9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 9.27% | +8.81% |
Сравнение комиссий IVV и HYEM
IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии HYEM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVV и HYEM
Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности HYEM в 6.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.53% | 6.67% | 6.34% | 6.27% | 6.47% | 5.33% | 5.56% | 6.14% | 5.71% | 5.86% | 6.25% | 7.64% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.08% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
IVV and HYEM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVV has higher volatility (4.37%) compared to HYEM (1.31%). In terms of maximum drawdown, IVV dropped -55.25% vs HYEM's -30.96%.
On 10-year performance, IVV leads with 15.47% vs 4.72% for HYEM. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, HYEM has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IVV has performed better with a 15.47% return vs 4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for HYEM.
HYEM has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 1.08% for IVV.
IVV is categorized as S&P 500, while HYEM is High Yield Bonds. IVV tracks S&P 500 Index, while HYEM tracks BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.03% for IVV and 0.40% for HYEM.
HYEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVV и HYEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор