Сравнение IVV с GOVT
IVV (iShares Core S&P 500 ETF) and GOVT (iShares U.S. Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while GOVT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Core Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVV returned 15.47%/yr vs 0.84%/yr for GOVT. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. IVV charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for GOVT.
Доходность
Сравнение доходности IVV и GOVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVV показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у GOVT с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции IVV превзошли акции GOVT по среднегодовой доходности: 15.47% против 0.84% соответственно.
IVV
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 15.47%
GOVT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 0.84%
Сравнение доходности по годам IVV и GOVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 9.08% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.11% | 3.77% | 2.95% | 4.17% | -13.39% | -1.11% | 7.28% | 7.36% | 0.26% | 2.19% |
Correlation
The correlation between IVV and GOVT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г. | -0.16 |
The correlation between IVV and GOVT shifts across timeframes, from -0.16 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVV vs. GOVT — Ранг доходности на риск
IVV
GOVT
Сравнение IVV c GOVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVV | GOVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.16 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 1.17 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.43 | 3.27 | +9.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVV и GOVT
Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки GOVT в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и GOVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVV | GOVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -19.07% | -36.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -2.85% | -6.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -5.43% | -13.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.53% | -16.60% | -7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -19.07% | -14.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -6.97% | +4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -5.25% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.02% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVV и GOVT
iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что IVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVV | GOVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 1.15% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 2.58% | +7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 3.59% | +8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 6.04% | +10.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 5.23% | +12.85% |
Сравнение комиссий IVV и GOVT
IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GOVT в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVV и GOVT
Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности GOVT в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.58% | 3.49% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.08% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
IVV and GOVT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVV has higher volatility (4.37%) compared to GOVT (1.15%). In terms of maximum drawdown, IVV dropped -55.25% vs GOVT's -19.07%.
On 10-year performance, IVV leads with 15.47% vs 0.84% for GOVT. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, GOVT has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IVV has performed better with a 15.47% return vs 0.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for GOVT.
GOVT has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 1.08% for IVV.
IVV is categorized as S&P 500, while GOVT is Government Bonds. IVV tracks S&P 500 Index, while GOVT tracks ICE U.S. Treasury Core Bond Index. Their fees differ too: 0.03% for IVV and 0.05% for GOVT.
IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVV и GOVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор