Сравнение IVV с CPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM).
IVV и CPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. CPSM - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IVV и CPSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVV и CPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 18.29% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 0.81% | 7.21% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, IVV показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у CPSM с доходностью 0.81%.
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
CPSM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 7.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVV и CPSM
IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CPSM в 0.69%.
Доходность на риск
IVV vs. CPSM — Ранг доходности на риск
IVV
CPSM
Сравнение IVV c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVV | CPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.10 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.70 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.45 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.51 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 9.75 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVV | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.10 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.47 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между IVV и CPSM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVV и CPSM
Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как CPSM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVV и CPSM
Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и CPSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVV | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -5.19% | -50.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -4.99% | -7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -0.08% | -6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -0.22% | -10.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 0.77% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVV и CPSM
iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что IVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVV | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 0.68% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 1.18% | +8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 6.69% | +11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 5.31% | +11.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 5.31% | +12.73% |