PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVT с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IVT с MU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IVT (Inventrust Properties Corp) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. IVT operates in REIT - Retail (Real Estate), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, IVT returned 38.56%/yr vs 55.83%/yr for MU. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IVT и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inventrust Properties Corp (IVT) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVT показывает доходность 25.09%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%. За последние 10 лет акции IVT уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 38.56% против 55.83% соответственно.

IVT

1 день
-0.03%
1 месяц
11.75%
С начала года
25.09%
6 месяцев
22.53%
1 год
30.09%
3 года*
18.37%
5 лет*
97.41%
10 лет*
38.56%

MU

1 день
-1.43%
1 месяц
26.49%
С начала года
244.07%
6 месяцев
307.41%
1 год
751.18%
3 года*
144.69%
5 лет*
66.21%
10 лет*
55.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVT и MU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVT
Inventrust Properties Corp		25.09%-3.19%23.02%11.01%-10.31%2,399.18%-28.43%3.60%3.33%-26.47%
MU
Micron Technology, Inc.		244.07%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%

Correlation

The correlation between IVT and MU is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2014 г.

0.10

The correlation between IVT and MU shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IVT:

$2.74B

MU:

$1.12T

EPS

IVT:

$1.40

MU:

$21.26

Коэффициент P/E

IVT:

24.97

MU:

46.18

Коэффициент PEG

IVT:

0.14

MU:

0.17

Коэффициент P/S

IVT:

8.93

MU:

19.16

Коэффициент P/B

IVT:

1.54

MU:

15.44

Общая выручка (12 мес.)

IVT:

$307.06M

MU:

$58.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

IVT:

$152.08M

MU:

$33.96B

EBITDA (12 мес.)

IVT:

$312.91M

MU:

$25.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inventrust Properties Corp

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с IVT:
IVT с VOOIVT с QQQIVT с IGMIVT с SCHDIVT с CELHIVT с VGITIVT с SPY
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

IVT vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVT
Ранг доходности на риск IVT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVT c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inventrust Properties Corp (IVT) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVTMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
10.83

-9.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
6.14

-3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.78

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

24.91

-21.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.22

94.64

-86.42

IVT vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVT на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 10.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVT и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVT и MU

Максимальная просадка IVT за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVT и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVTMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-98.25%

-1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-30.28%

+21.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.71%

-57.63%

+41.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.53%

-57.63%

-16.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-57.63%

-42.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-9.07%

+9.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.06%

-58.16%

+17.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

7.95%

-4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IVT и MU

Текущая волатильность для Inventrust Properties Corp (IVT) составляет 5.02%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что IVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVTMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

32.86%

-27.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

57.74%

-46.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

69.66%

-53.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

423.57%

53.18%

+370.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

297,800.29%

50.12%

+297,750.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVT и MU

Дивидендная доходность IVT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности MU в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVT
Inventrust Properties Corp		2.75%3.37%3.00%3.40%3.47%0.82%1.72%3.51%0.00%1.13%4.18%0.77%
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IVT и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inventrust Properties Corp и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
82.11M
23.86B
(IVT) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IVT и MU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Inventrust Properties Corp и Micron Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
73.3%
74.4%
Активы портфеля
IVT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inventrust Properties Corp сообщила о валовой прибыли в 60.19M при выручке в 82.11M, что соответствует валовой рентабельности в 73.3%.

MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.

IVT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inventrust Properties Corp сообщила об операционной прибыли в 14.48M при выручке в 82.11M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.

IVT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inventrust Properties Corp сообщила о чистой прибыли в 5.18M при выручке в 82.11M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.

Часто задаваемые вопросы

IVT and MU have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (32.86%) compared to IVT (5.02%). In terms of maximum drawdown, IVT dropped -100.00% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVT и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор