Сравнение IVSX с VSS
IVSX (Applied Finance IVS International SMID ETF) and VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. IVSX is actively managed, while VSS is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IVSX charges 0.75%/yr vs 0.07%/yr for VSS.
Доходность
Сравнение доходности IVSX и VSS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVSX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSS
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 11.63%
- 6 месяцев
- 14.10%
- 1 год
- 27.72%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 8.11%
Сравнение доходности по годам IVSX и VSS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | -1.66% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.79% |
Correlation
The correlation between IVSX and VSS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2026 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVSX vs. VSS — Ранг доходности на риск
IVSX
VSS
Сравнение IVSX c VSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS International SMID ETF (IVSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSX | VSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.55 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок IVSX и VSS
Максимальная просадка IVSX за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSX и VSS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVSX | VSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -43.51% | +31.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -1.65% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -9.64% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSX и VSS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVSX | VSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 14.83% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 16.46% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 17.27% | +3.30% |
Сравнение комиссий IVSX и VSS
IVSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSX и VSS
IVSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.04% | 3.39% | 3.44% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, IVSX and VSS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VSS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VSS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.75% for IVSX.
VSS has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 0.00% for IVSX.
They also come from different issuers: Applied Finance and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for IVSX and 0.07% for VSS.
Подберите оптимальное распределение для IVSX и VSS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор