Сравнение IVSX с FDTS
IVSX (Applied Finance IVS International SMID ETF) and FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. IVSX is actively managed, while FDTS is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IVSX charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for FDTS.
Доходность
Сравнение доходности IVSX и FDTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVSX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDTS
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 17.95%
- 6 месяцев
- 20.91%
- 1 год
- 45.54%
- 3 года*
- 25.86%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение доходности по годам IVSX и FDTS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | -1.66% |
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | -3.20% |
Correlation
The correlation between IVSX and FDTS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVSX vs. FDTS — Ранг доходности на риск
IVSX
FDTS
Сравнение IVSX c FDTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS International SMID ETF (IVSX) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSX | FDTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.69 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.37 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок IVSX и FDTS
Максимальная просадка IVSX за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки FDTS в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSX и FDTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVSX | FDTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -51.26% | +39.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -5.43% | +3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -10.65% | +5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSX и FDTS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVSX | FDTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 17.07% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 29.29% | -8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 24.85% | -4.28% |
Сравнение комиссий IVSX и FDTS
IVSX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FDTS в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSX и FDTS
IVSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 2.55% | 2.94% | 3.94% | 2.90% | 3.71% | 3.01% | 2.02% | 2.30% | 1.96% | 2.08% | 1.78% | 1.73% |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVSX and FDTS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVSX is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVSX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for FDTS.
FDTS has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 0.00% for IVSX.
They also come from different issuers: Applied Finance and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for IVSX and 0.80% for FDTS.
Подберите оптимальное распределение для IVSX и FDTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор