Сравнение IVSX с FDTS
IVSX (Applied Finance IVS International SMID ETF) and FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. IVSX is actively managed, while FDTS is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IVSX charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for FDTS.
Доходность
Сравнение доходности IVSX и FDTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVSX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDTS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 12.11%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- 35.17%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- 10.48%
Сравнение доходности по годам IVSX и FDTS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | -4.09% |
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | -6.66% |
Correlation
The correlation between IVSX and FDTS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVSX vs. FDTS — Ранг доходности на риск
IVSX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FDTS
Сравнение IVSX c FDTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS International SMID ETF (IVSX) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVSX | FDTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVSX и FDTS
Максимальная просадка IVSX за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки FDTS в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSX и FDTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVSX | FDTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -51.26% | +39.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -10.12% | +4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -10.64% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSX и FDTS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVSX | FDTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 18.63% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.93% | 29.47% | -9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 24.84% | -4.91% |
Сравнение комиссий IVSX и FDTS
IVSX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FDTS в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSX и FDTS
IVSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 2.68% | 2.94% | 3.94% | 2.90% | 3.71% | 3.01% | 2.02% | 2.30% | 1.96% | 2.08% | 1.78% | 1.73% |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVSX and FDTS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVSX is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVSX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for FDTS.
FDTS has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.00% for IVSX.
They also come from different issuers: Applied Finance and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for IVSX and 0.80% for FDTS.
Подберите оптимальное распределение для IVSX и FDTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор